PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RFBAX с CMPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RFBAX с CMPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX).

RFBAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г.. CMPGX управляется Principal Funds. Фонд был запущен 3 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности RFBAX и CMPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RFBAX и CMPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RFBAX
Davis Government Bond Fund		0.51%4.49%4.33%3.63%-5.29%-1.48%1.69%3.23%0.42%0.21%
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		0.03%7.56%0.46%3.98%-12.34%-1.80%2.50%6.12%0.52%1.36%

Доходность по периодам

С начала года, RFBAX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у CMPGX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции RFBAX превзошли акции CMPGX по среднегодовой доходности: 1.05% против 0.61% соответственно.

RFBAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.06%
1 год
3.21%
3 года*
3.91%
5 лет*
1.25%
10 лет*
1.05%

CMPGX

1 день
0.33%
1 месяц
-1.62%
С начала года
0.03%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.22%
3 года*
3.09%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
0.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Government Bond Fund

Principal Government & High Quality Bond Fund

Часто сравнивают с RFBAX:
RFBAX с HLGAXRFBAX с LTUSXRFBAX с DFFGXRFBAX с OGVCXRFBAX с FBLTXRFBAX с VUSTXRFBAX с FUMBX
Часто сравнивают с CMPGX:
CMPGX с QQQCMPGX с PLZTXCMPGX с FUTBXCMPGX с PGDIXCMPGX с PLSAXCMPGX с FBLTXCMPGX с PDSYX

Сравнение комиссий RFBAX и CMPGX

RFBAX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии CMPGX в 0.78%.

RFBAX
Davis Government Bond Fund
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund

Доходность на риск

RFBAX vs. CMPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RFBAX
Ранг доходности на риск RFBAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFBAX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFBAX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFBAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFBAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFBAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
CMPGX
Ранг доходности на риск CMPGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMPGX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMPGX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMPGX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMPGX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMPGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RFBAX c CMPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Government Bond Fund (RFBAX) и Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RFBAXCMPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

0.93

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.74

1.32

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.17

+0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.77

1.52

+3.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

4.29

+11.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RFBAX vs. CMPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RFBAX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа CMPGX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RFBAX и CMPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RFBAXCMPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.93

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.08

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.12

+0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.83

+0.22

Корреляция

Корреляция между RFBAX и CMPGX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RFBAX и CMPGX

Дивидендная доходность RFBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности CMPGX в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RFBAX
Davis Government Bond Fund		2.77%3.01%3.23%2.15%0.80%0.57%0.93%1.67%1.17%0.59%0.68%0.75%
CMPGX
Principal Government & High Quality Bond Fund		3.23%3.44%2.84%2.19%1.35%1.08%2.00%2.43%2.65%3.30%3.76%2.96%

Просадки

Сравнение просадок RFBAX и CMPGX

Максимальная просадка RFBAX за все время составила -8.03%, что меньше максимальной просадки CMPGX в -19.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RFBAX и CMPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

RFBAXCMPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.03%

-19.56%

+11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.77%

-3.35%

+2.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.61%

-19.17%

+11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.03%

-19.56%

+11.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-3.64%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.19%

-2.41%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.19%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности RFBAX и CMPGX

Текущая волатильность для Davis Government Bond Fund (RFBAX) составляет 0.48%, в то время как у Principal Government & High Quality Bond Fund (CMPGX) волатильность равна 1.93%. Это указывает на то, что RFBAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RFBAXCMPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

1.93%

-1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

2.81%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94%

4.93%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.06%

6.59%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.78%

4.94%

-3.16%