PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZI с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REZI с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Resideo Technologies, Inc. (REZI) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности REZI и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Resideo Technologies, Inc. (REZI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REZI и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REZI
Resideo Technologies, Inc.		-1.91%52.36%22.48%14.41%-36.80%22.44%78.21%-41.95%-20.41%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-5.23%

Доходность по периодам

С начала года, REZI показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%.

REZI

1 день
2.20%
1 месяц
-10.03%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-19.25%
1 год
92.67%
3 года*
23.52%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Resideo Technologies, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с REZI:
REZI с ADTREZI с VOOREZI с SPYREZI с IVVREZI с CDEREZI с CIENREZI с DIVO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

REZI vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZI
Ранг доходности на риск REZI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZI c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resideo Technologies, Inc. (REZI) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZIQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.07

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.66

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

2.00

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

7.32

-0.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZI vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZI на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZI и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZIQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.07

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.59

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.38

-0.31

Корреляция

Корреляция между REZI и QQQ составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZI и QQQ

REZI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REZI
Resideo Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок REZI и QQQ

Максимальная просадка REZI за все время составила -84.97%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZI и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

REZIQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.97%

-82.97%

-2.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.21%

-12.62%

-22.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.13%

-35.12%

-21.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-7.86%

-14.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.82%

-32.99%

-0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

3.44%

+11.47%

Волатильность

Сравнение волатильности REZI и QQQ

Resideo Technologies, Inc. (REZI) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что REZI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REZIQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.33%

6.61%

+6.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.08%

12.82%

+29.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.16%

22.70%

+33.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.93%

22.38%

+23.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.24%

22.25%

+35.99%