Сравнение REZI с ADT
REZI (Resideo Technologies, Inc.) and ADT (ADT Inc.) are both stocks. Both operate in the Security & Protection Services industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, REZI returned -1.01%/yr vs -7.22%/yr for ADT. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REZI и ADT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REZI показывает доходность -13.92%, что значительно выше, чем у ADT с доходностью -15.77%.
REZI
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -25.06%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -11.74%
- 1 год
- 45.13%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- —
ADT
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- -15.77%
- 6 месяцев
- -15.62%
- 1 год
- -19.37%
- 3 года*
- 7.26%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REZI и ADT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZI Resideo Technologies, Inc. | -13.92% | 52.36% | 22.48% | 14.41% | -36.80% | 22.44% | 78.21% | -41.95% | -20.41% |
ADT ADT Inc. | -15.77% | 20.02% | 4.53% | -23.14% | 9.80% | 8.86% | 1.02% | 45.94% | -17.28% |
Correlation
The correlation between REZI and ADT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.48 |
The correlation between REZI and ADT shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REZI:
$4.69B
ADT:
$5.54B
REZI:
-$3.23
ADT:
$0.73
REZI:
0.61
ADT:
1.12
REZI:
1.92
ADT:
1.46
REZI:
$7.61B
ADT:
$5.14B
REZI:
$2.24B
ADT:
$4.55B
REZI:
-$111.00M
ADT:
$2.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REZI vs. ADT — Ранг доходности на риск
REZI
ADT
Сравнение REZI c ADT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resideo Technologies, Inc. (REZI) и ADT Inc. (ADT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZI | ADT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.89 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.73 | +1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | -1.57 | +4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZI | ADT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | -0.72 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.19 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | -0.08 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок REZI и ADT
Максимальная просадка REZI за все время составила -84.97%, что больше максимальной просадки ADT в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZI и ADT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REZI | ADT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.97% | -67.19% | -17.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.80% | -26.80% | -13.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.06% | -26.80% | -20.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.13% | -54.36% | -1.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.07% | -43.02% | +10.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.50% | -38.91% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 12.35% | +4.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZI и ADT
Resideo Technologies, Inc. (REZI) имеет более высокую волатильность в 24.58% по сравнению с ADT Inc. (ADT) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что REZI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REZI | ADT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.58% | 5.19% | +19.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.62% | 21.24% | +16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 26.95% | +29.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.72% | 37.78% | +8.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.29% | 48.21% | +10.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZI и ADT
REZI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADT ADT Inc. | 3.26% | 2.73% | 3.18% | 2.05% | 1.54% | 1.66% | 1.78% | 10.59% | 2.33% |
REZI Resideo Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REZI и ADT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Resideo Technologies, Inc. и ADT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REZI и ADT
REZI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resideo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 551.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
ADT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 1.28B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.
REZI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resideo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
ADT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила об операционной прибыли в 325.00M при выручке в 1.28B, что соответствует операционной рентабельности 25.4%.
REZI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resideo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
ADT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ADT Inc. сообщила о чистой прибыли в 168.00M при выручке в 1.28B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
REZI and ADT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REZI has higher volatility (24.58%) compared to ADT (5.19%). In terms of maximum drawdown, REZI dropped -84.97% vs ADT's -67.19%.
REZI currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REZI и ADT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор