PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение REZI с ADT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REZI с ADT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Resideo Technologies, Inc. (REZI) и ADT Inc. (ADT).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REZI или ADT.

Корреляция

Корреляция между REZI и ADT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности REZI и ADT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Resideo Technologies, Inc. (REZI) и ADT Inc. (ADT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-23.32%
41.63%
REZI
ADT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REZI:

-0.20

ADT:

0.67

Коэф-т Сортино

REZI:

0.11

ADT:

1.33

Коэф-т Омега

REZI:

1.01

ADT:

1.17

Коэф-т Кальмара

REZI:

-0.09

ADT:

0.53

Коэф-т Мартина

REZI:

-0.24

ADT:

3.17

Индекс Язвы

REZI:

20.74%

ADT:

7.64%

Дневная вол-ть

REZI:

40.16%

ADT:

33.99%

Макс. просадка

REZI:

-84.97%

ADT:

-67.33%

Текущая просадка

REZI:

-39.30%

ADT:

-31.55%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REZI:

$2.61B

ADT:

$6.82B

EPS

REZI:

$0.61

ADT:

$0.65

Коэффициент P/E

REZI:

28.87

ADT:

12.54

Коэффициент P/S

REZI:

0.39

ADT:

1.37

Коэффициент P/B

REZI:

0.92

ADT:

1.88

Общая выручка (12 мес.)

REZI:

$7.05B

ADT:

$4.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

REZI:

$2.00B

ADT:

$3.69B

EBITDA (12 мес.)

REZI:

$395.00M

ADT:

$2.70B

Доходность по периодам

С начала года, REZI показывает доходность -14.10%, что значительно ниже, чем у ADT с доходностью 21.44%.

REZI

С начала года

-14.10%

1 месяц

22.22%

6 месяцев

-17.53%

1 год

-7.82%

5 лет

27.56%

10 лет

N/A

ADT

С начала года

21.44%

1 месяц

4.65%

6 месяцев

8.25%

1 год

22.64%

5 лет

10.43%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности REZI и ADT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
REZI
Ранг риск-скорректированной доходности REZI, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REZI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZI, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZI, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZI, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
ADT
Ранг риск-скорректированной доходности ADT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ADT, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADT, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение REZI c ADT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resideo Technologies, Inc. (REZI) и ADT Inc. (ADT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа REZI на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ADT равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZI и ADT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.20
0.67
REZI
ADT

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZI и ADT

REZI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%.

TTM2024202320222021202020192018
REZI
Resideo Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADT
ADT Inc.		2.64%3.18%2.05%1.54%1.66%1.78%10.15%2.33%

Просадки

Сравнение просадок REZI и ADT

Максимальная просадка REZI за все время составила -84.97%, что больше максимальной просадки ADT в -67.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZI и ADT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-39.30%
-31.55%
REZI
ADT

Волатильность

Сравнение волатильности REZI и ADT

Resideo Technologies, Inc. (REZI) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с ADT Inc. (ADT) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что REZI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.29%
7.27%
REZI
ADT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REZI и ADT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Resideo Technologies, Inc. и ADT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B1.20B1.40B1.60B1.80B20212022202320242025
1.77B
1.27B
(REZI) Общая выручка
(ADT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности REZI и ADT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Resideo Technologies, Inc. и ADT Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
28.9%
81.1%
(REZI) Валовая рентабельность
(ADT) Валовая рентабельность
REZI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Resideo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 511.00M при выручке в 1.77B, что соответствует валовой рентабельности в 28.9%.

ADT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ADT Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 1.27B, что соответствует валовой рентабельности в 81.1%.

REZI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Resideo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 140.00M при выручке в 1.77B, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

ADT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ADT Inc. сообщила об операционной прибыли в 319.25M при выручке в 1.27B, что соответствует операционной рентабельности 25.2%.

REZI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Resideo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.00M при выручке в 1.77B, что соответствует чистой рентабельности 0.3%.

ADT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., ADT Inc. сообщила о чистой прибыли в 140.25M при выручке в 1.27B, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.