PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZI с ADT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение REZI с ADT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Resideo Technologies, Inc. (REZI) и ADT Inc. (ADT).

Доходность

Сравнение доходности REZI и ADT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Resideo Technologies, Inc. (REZI) и ADT Inc. (ADT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REZI и ADT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REZI
Resideo Technologies, Inc.		-1.91%52.36%22.48%14.41%-36.80%22.44%78.21%-41.95%-20.41%
ADT
ADT Inc.		-18.15%20.02%4.53%-23.14%9.80%8.86%1.02%45.94%-17.28%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REZI:

$5.34B

ADT:

$5.40B

EPS

REZI:

-$3.45

ADT:

$0.69

Коэффициент P/S

REZI:

0.70

ADT:

1.11

Коэффициент P/B

REZI:

2.19

ADT:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

REZI:

$7.47B

ADT:

$5.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

REZI:

$2.20B

ADT:

$4.15B

EBITDA (12 мес.)

REZI:

-$241.00M

ADT:

$2.44B

Доходность по периодам

С начала года, REZI показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у ADT с доходностью -18.15%.

REZI

1 день
2.20%
1 месяц
-10.03%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-19.25%
1 год
92.67%
3 года*
23.52%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—

ADT

1 день
-0.30%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-18.15%
6 месяцев
-23.38%
1 год
-17.42%
3 года*
-0.49%
5 лет*
-2.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Resideo Technologies, Inc.

ADT Inc.

Часто сравнивают с REZI:
REZI с SPYREZI с VOOREZI с IVVREZI с CDEREZI с CIENREZI с DIVOREZI с QQQ
Часто сравнивают с ADT:
ADT с GEOADT с ADPADT с GOOGLADT с AMZNADT с VTIADT с CRMADT с VOO

Доходность на риск

REZI vs. ADT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZI
Ранг доходности на риск REZI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
ADT
Ранг доходности на риск ADT: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ADT: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ADT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ADT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ADT: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ADT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZI c ADT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resideo Technologies, Inc. (REZI) и ADT Inc. (ADT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZIADTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

-0.64

+2.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

-0.70

+2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

0.90

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

-0.64

+3.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

-1.88

+8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZI vs. ADT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZI на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа ADT равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZI и ADT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZIADTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

-0.64

+2.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

-0.07

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.09

+0.16

Корреляция

Корреляция между REZI и ADT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZI и ADT

REZI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ADT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%.

TTM20252024202320222021202020192018
REZI
Resideo Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ADT
ADT Inc.		3.36%2.73%3.18%2.05%1.54%1.66%1.78%10.59%2.33%

Просадки

Сравнение просадок REZI и ADT

Максимальная просадка REZI за все время составила -84.97%, что больше максимальной просадки ADT в -67.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZI и ADT.

Загрузка...

Показатели просадок

REZIADTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.97%

-67.19%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.21%

-26.80%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.13%

-54.36%

-1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-44.63%

+22.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.82%

-38.87%

+5.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

9.18%

+5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности REZI и ADT

Resideo Technologies, Inc. (REZI) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с ADT Inc. (ADT) с волатильностью 7.05%. Это указывает на то, что REZI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REZIADTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.33%

7.05%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.08%

21.25%

+20.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.16%

27.37%

+28.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.93%

38.18%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.24%

48.55%

+9.69%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REZI и ADT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Resideo Technologies, Inc. и ADT Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.20B1.40B1.60B1.80B2.00B20212022202320242025
1.90B
1.28B
(REZI) Общая выручка
(ADT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию