PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZI с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REZI с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Resideo Technologies, Inc. (REZI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности REZI и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Resideo Technologies, Inc. (REZI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REZI и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REZI
Resideo Technologies, Inc.		-1.91%52.36%22.48%14.41%-36.80%22.44%78.21%-41.95%-20.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.73%

Доходность по периодам

С начала года, REZI показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

REZI

1 день
2.20%
1 месяц
-10.03%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-19.25%
1 год
92.67%
3 года*
23.52%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Resideo Technologies, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с REZI:
REZI с ADTREZI с VOOREZI с IVVREZI с CDEREZI с CIENREZI с DIVOREZI с QQQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

REZI vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZI
Ранг доходности на риск REZI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZI c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resideo Technologies, Inc. (REZI) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZISPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

0.96

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.49

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.53

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

7.27

-0.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZI vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZI на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZI и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZISPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

0.96

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.70

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.56

-0.49

Корреляция

Корреляция между REZI и SPY составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZI и SPY

REZI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REZI
Resideo Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок REZI и SPY

Максимальная просадка REZI за все время составила -84.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZI и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

REZISPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.97%

-55.19%

-29.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.21%

-12.05%

-23.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.13%

-24.50%

-31.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-5.53%

-17.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.82%

-9.09%

-24.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

2.54%

+12.37%

Волатильность

Сравнение волатильности REZI и SPY

Resideo Technologies, Inc. (REZI) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что REZI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REZISPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.33%

5.35%

+7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.08%

9.50%

+32.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.16%

19.06%

+37.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.93%

17.06%

+28.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.24%

17.92%

+40.32%