PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZI с IVV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REZI с IVV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Resideo Technologies, Inc. (REZI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV).

IVV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 15 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности REZI и IVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Resideo Technologies, Inc. (REZI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REZI и IVV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
REZI
Resideo Technologies, Inc.		-1.91%52.36%22.48%14.41%-36.80%22.44%78.21%-41.95%-20.41%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		-3.67%17.85%24.93%26.31%-18.16%28.76%18.40%31.07%-4.62%

Доходность по периодам

С начала года, REZI показывает доходность -1.91%, что значительно выше, чем у IVV с доходностью -3.67%.

REZI

1 день
2.20%
1 месяц
-10.03%
С начала года
-1.91%
6 месяцев
-19.25%
1 год
92.67%
3 года*
23.52%
5 лет*
3.08%
10 лет*
—

IVV

1 день
0.74%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.67%
6 месяцев
-1.44%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.92%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Resideo Technologies, Inc.

iShares Core S&P 500 ETF

Часто сравнивают с REZI:
REZI с ADTREZI с VOOREZI с SPYREZI с CDEREZI с CIENREZI с DIVOREZI с QQQ
Часто сравнивают с IVV:
IVV с VOOIVV с SPYIVV с FXAIXIVV с QQQIVV с VTIIVV с CSPX.LIVV с IOO

Доходность на риск

REZI vs. IVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZI
Ранг доходности на риск REZI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZI: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
IVV
Ранг доходности на риск IVV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVV: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZI c IVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resideo Technologies, Inc. (REZI) и iShares Core S&P 500 ETF (IVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZIIVVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

1.00

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.18

1.52

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.69

1.54

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.35

7.28

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZI vs. IVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZI на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа IVV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZI и IVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZIIVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.00

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.71

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

0.42

-0.36

Корреляция

Корреляция между REZI и IVV составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZI и IVV

REZI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IVV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REZI
Resideo Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IVV
iShares Core S&P 500 ETF		1.22%1.17%1.30%1.44%1.66%1.20%1.57%1.85%2.21%1.75%2.01%2.27%

Просадки

Сравнение просадок REZI и IVV

Максимальная просадка REZI за все время составила -84.97%, что больше максимальной просадки IVV в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZI и IVV.

Загрузка...

Показатели просадок

REZIIVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.97%

-55.25%

-29.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.21%

-12.06%

-23.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-56.13%

-24.53%

-31.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.58%

-5.57%

-17.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-33.82%

-10.84%

-22.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.91%

2.55%

+12.36%

Волатильность

Сравнение волатильности REZI и IVV

Resideo Technologies, Inc. (REZI) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с iShares Core S&P 500 ETF (IVV) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что REZI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REZIIVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.33%

5.34%

+7.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.08%

9.47%

+32.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.16%

18.31%

+37.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.93%

16.89%

+29.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

58.24%

18.03%

+40.21%