Сравнение REZI с CIEN
REZI (Resideo Technologies, Inc.) and CIEN (Ciena Corporation) are both stocks. REZI operates in Security & Protection Services (Industrials), while CIEN operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 5 years, REZI returned -1.01%/yr vs 54.93%/yr for CIEN. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REZI и CIEN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REZI показывает доходность -13.92%, что значительно ниже, чем у CIEN с доходностью 129.03%.
REZI
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -25.06%
- С начала года
- -13.92%
- 6 месяцев
- -11.74%
- 1 год
- 45.13%
- 3 года*
- 22.17%
- 5 лет*
- -1.01%
- 10 лет*
- —
CIEN
- 1 день
- -13.66%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 129.03%
- 6 месяцев
- 173.66%
- 1 год
- 538.49%
- 3 года*
- 124.25%
- 5 лет*
- 54.93%
- 10 лет*
- 38.07%
Сравнение доходности по годам REZI и CIEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZI Resideo Technologies, Inc. | -13.92% | 52.36% | 22.48% | 14.41% | -36.80% | 22.44% | 78.21% | -41.95% | -20.41% |
CIEN Ciena Corporation | 129.03% | 175.76% | 88.42% | -11.71% | -33.77% | 45.64% | 23.80% | 25.89% | 14.10% |
Correlation
The correlation between REZI and CIEN is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2018 г. | 0.40 |
The correlation between REZI and CIEN shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
REZI:
$4.69B
CIEN:
$78.37B
REZI:
-$3.23
CIEN:
$3.01
REZI:
0.61
CIEN:
14.00
REZI:
1.92
CIEN:
27.10
REZI:
$7.61B
CIEN:
$5.57B
REZI:
$2.24B
CIEN:
$2.40B
REZI:
-$111.00M
CIEN:
$670.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REZI vs. CIEN — Ранг доходности на риск
REZI
CIEN
Сравнение REZI c CIEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Resideo Technologies, Inc. (REZI) и Ciena Corporation (CIEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZI | CIEN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.76 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 32.26 | -31.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.65 | 107.99 | -105.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZI | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 | 8.12 | -7.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 1.14 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.07 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок REZI и CIEN
Максимальная просадка REZI за все время составила -84.97%, что меньше максимальной просадки CIEN в -99.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZI и CIEN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REZI | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.97% | -99.51% | +14.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.80% | -16.84% | -22.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.06% | -45.51% | -1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.13% | -49.54% | -6.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -32.07% | -48.82% | +16.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.50% | -87.12% | +53.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.09% | 5.80% | +11.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZI и CIEN
Resideo Technologies, Inc. (REZI) и Ciena Corporation (CIEN) имеют волатильность 24.58% и 24.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REZI | CIEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.58% | 24.80% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.62% | 55.10% | -17.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.54% | 66.90% | -10.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.72% | 48.28% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.29% | 44.20% | +14.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZI и CIEN
Ни REZI, ни CIEN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей REZI и CIEN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Resideo Technologies, Inc. и Ciena Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности REZI и CIEN
REZI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resideo Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 551.00M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 28.8%.
CIEN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о валовой прибыли в 691.55M при выручке в 1.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.0%.
REZI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resideo Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 102.00M при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности 5.3%.
CIEN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила об операционной прибыли в 237.87M при выручке в 1.57B, что соответствует операционной рентабельности 15.1%.
REZI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Resideo Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 38.00M при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
CIEN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Ciena Corporation сообщила о чистой прибыли в 218.22M при выручке в 1.57B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
REZI and CIEN have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CIEN has higher volatility (24.80%) compared to REZI (24.58%). In terms of maximum drawdown, REZI dropped -84.97% vs CIEN's -99.51%.
CIEN currently has the higher Sharpe Ratio (8.12 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REZI и CIEN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор