Сравнение REZ с XFLT
REZ (iShares Residential Real Estate ETF) is REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while XFLT (XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust) is a stock. Over the past 5 years, REZ returned 4.39%/yr vs -4.53%/yr for XFLT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности REZ и XFLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 12.29%, что значительно выше, чем у XFLT с доходностью -19.80%.
REZ
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 12.29%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 13.92%
- 3 года*
- 10.92%
- 5 лет*
- 4.39%
- 10 лет*
- 7.05%
XFLT
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -6.21%
- С начала года
- -19.80%
- 6 месяцев
- -15.02%
- 1 год
- -26.28%
- 3 года*
- -4.75%
- 5 лет*
- -4.53%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REZ и XFLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 12.29% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | -1.46% |
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | -19.80% | -15.35% | 7.37% | 30.40% | -20.30% | 31.30% | 5.13% | 22.05% | -15.10% | -4.70% |
Correlation
The correlation between REZ and XFLT is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г. | 0.17 |
The correlation between REZ and XFLT shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REZ vs. XFLT — Ранг доходности на риск
REZ
XFLT
Сравнение REZ c XFLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REZ | XFLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.78 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | -0.65 | +2.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.86 | -1.34 | +6.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REZ и XFLT
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки XFLT в -55.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и XFLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REZ | XFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -55.43% | -11.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -40.67% | +31.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -47.04% | +28.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -47.04% | +11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.23% | +36.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.67% | -14.43% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 19.64% | -16.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и XFLT
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust (XFLT) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XFLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REZ | XFLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 3.23% | +2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.14% | 18.38% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.73% | 20.44% | -5.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.97% | 21.11% | -2.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.55% | 26.14% | -4.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и XFLT
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.05%, что меньше доходности XFLT в 21.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.05% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
XFLT XAI Octagon Floating Rate & Alternative Income Term Trust | 21.19% | 18.23% | 15.24% | 13.61% | 13.86% | 9.82% | 10.64% | 10.63% | 11.33% | 1.47% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REZ and XFLT have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REZ has higher volatility (5.69%) compared to XFLT (3.23%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs XFLT's -55.43%.
REZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REZ и XFLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор