Сравнение REZ с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
REZ и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT All Residential Capped Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности REZ и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REZ и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 0.69% | 4.80% | 12.73% | 10.97% | -28.31% | 47.86% | -6.62% | 24.49% | 3.89% | 3.91% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.23% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 0.69%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.23%.
REZ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- -1.00%
- 1 год
- -1.49%
- 3 года*
- 8.30%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 5.55%
PFFR
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -2.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.91%
- 1 год
- 3.15%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 0.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REZ и PFFR
REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
REZ vs. PFFR — Ранг доходности на риск
REZ
PFFR
Сравнение REZ c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REZ | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.37 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | 0.55 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.07 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | 0.36 | -0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 0.89 | -1.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REZ | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.37 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.07 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.14 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между REZ и PFFR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и PFFR
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности PFFR в 8.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.28% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.40% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REZ и PFFR
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| REZ | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -53.02% | -13.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.82% | -6.57% | -5.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | -29.80% | -5.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | -5.97% | -1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.79% | -7.07% | -5.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.84% | 2.65% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и PFFR
iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REZ | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 3.66% | +0.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 5.77% | +4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 8.61% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.88% | 10.38% | +8.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.52% | 20.70% | +0.82% |