PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с IQRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REZ с IQRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and IQRA (IQ CBRE Real Assets ETF) are both REIT funds. REZ is passively managed, while IQRA is actively managed. Over the past 3 years, REZ returned 9.90%/yr vs 9.89%/yr for IQRA. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. REZ charges 0.48%/yr vs 0.65%/yr for IQRA.

Доходность

Сравнение доходности REZ и IQRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 6.86%, что значительно выше, чем у IQRA с доходностью 5.98%.

REZ

1 день
0.48%
1 месяц
-1.45%
С начала года
6.86%
6 месяцев
3.65%
1 год
9.32%
3 года*
9.90%
5 лет*
3.98%
10 лет*
6.37%

IQRA

1 день
-0.25%
1 месяц
-2.66%
С начала года
5.98%
6 месяцев
5.90%
1 год
11.28%
3 года*
9.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REZ и IQRA

2026 (YTD)202520242023
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		6.86%4.80%12.73%3.34%
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		5.98%12.42%5.58%2.36%

Correlation

The correlation between REZ and IQRA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.82

The correlation between REZ and IQRA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REZ и IQRA

Секторы
REZ
IQRA

Недвижимость

99.4%
51.8%

Финансовые услуги

0.1%
2.2%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

-

1.4%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

6.5%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

12.6%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

28.7%

Недвижимость

REZ
99.4%
IQRA
51.8%

Финансовые услуги

REZ
0.1%
IQRA
2.2%

Сырьевые материалы

REZ

-

IQRA

-

Коммуникационные услуги

REZ

-

IQRA
0.5%

Потребительский циклический сектор

REZ

-

IQRA
1.4%

Потребительский защитный сектор

REZ

-

IQRA
1.5%

Энергетика

REZ

-

IQRA
6.5%

Здравоохранение

REZ

-

IQRA

-

Промышленность

REZ

-

IQRA
12.6%

Технологии

REZ

-

IQRA

-

Коммунальные услуги

REZ

-

IQRA
28.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

IQ CBRE Real Assets ETF

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX
Часто сравнивают с IQRA:
IQRA с RLYIQRA с UCONIQRA с FPROIQRA с VNQIQRA с DTCRIQRA с DFGRIQRA с DFAR

Доходность на риск

REZ vs. IQRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
IQRA
Ранг доходности на риск IQRA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQRA: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQRA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQRA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQRA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQRA: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c IQRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZIQRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
1.08

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.97
1.51

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.19

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.07

1.42

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.27

4.92

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. IQRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа IQRA равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и IQRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZIQRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

1.08

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.67

-0.43

Просадки

Сравнение просадок REZ и IQRA

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки IQRA в -15.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и IQRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REZIQRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-15.70%

-51.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.01%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-15.70%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.21%

-5.02%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-3.15%

-9.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

2.30%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и IQRA

iShares Residential Real Estate ETF (REZ) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с IQ CBRE Real Assets ETF (IQRA) с волатильностью 3.42%. Это указывает на то, что REZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REZIQRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.39%

3.42%

+0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.66%

8.22%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

10.53%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.91%

12.86%

+6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

12.86%

+8.66%

Сравнение комиссий REZ и IQRA

REZ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии IQRA в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и IQRA

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности IQRA в 2.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQRA
IQ CBRE Real Assets ETF		2.81%2.83%3.53%2.14%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.15%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

REZ and IQRA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REZ has higher volatility (4.39%) compared to IQRA (3.42%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs IQRA's -15.70%.

On 3-year performance, REZ leads with 9.90% vs 9.89% for IQRA. On fees, REZ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, IQRA has been the lower-risk option at 3.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, REZ has performed better with a 9.90% return vs 9.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

REZ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.65% for IQRA.

IQRA has the higher dividend yield at 2.81%, compared with 2.15% for REZ.

They also come from different issuers: iShares and IndexIQ. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.65% for IQRA.

IQRA currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REZ и IQRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор