PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REZ с HOMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REZ с HOMZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) are both exchange-traded funds - REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while HOMZ is a Materials fund tracking the Hoya Capital Housing 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REZ returned 4.25%/yr vs 3.75%/yr for HOMZ. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REZ charges 0.48%/yr vs 0.30%/yr for HOMZ.

Доходность

Сравнение доходности REZ и HOMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REZ показывает доходность 8.26%, что значительно выше, чем у HOMZ с доходностью -2.12%.

REZ

1 день
1.31%
1 месяц
-0.42%
С начала года
8.26%
6 месяцев
5.38%
1 год
10.69%
3 года*
10.65%
5 лет*
4.25%
10 лет*
6.68%

HOMZ

1 день
1.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.86%
1 год
5.24%
3 года*
9.79%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REZ и HOMZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		8.26%4.80%12.73%10.97%-28.31%47.86%-6.62%11.63%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		-2.12%2.72%9.49%36.49%-28.14%41.02%15.80%17.71%

Correlation

The correlation between REZ and HOMZ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.71

The correlation between REZ and HOMZ shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.72 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов REZ и HOMZ

Секторы
REZ
HOMZ

Недвижимость

99.4%
41.2%

Финансовые услуги

0.1%
10.3%

Сырьевые материалы

-

3.2%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

33.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.7%

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

9.3%

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

REZ
99.4%
HOMZ
41.2%

Финансовые услуги

REZ
0.1%
HOMZ
10.3%

Сырьевые материалы

REZ

-

HOMZ
3.2%

Коммуникационные услуги

REZ

-

HOMZ
0.4%

Потребительский циклический сектор

REZ

-

HOMZ
33.2%

Потребительский защитный сектор

REZ

-

HOMZ
0.7%

Энергетика

REZ

-

HOMZ

-

Здравоохранение

REZ

-

HOMZ

-

Промышленность

REZ

-

HOMZ
9.3%

Технологии

REZ

-

HOMZ
1.7%

Коммунальные услуги

REZ

-

HOMZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Residential Real Estate ETF

Hoya Capital Housing ETF

Часто сравнивают с REZ:
REZ с VNQREZ с IYRREZ с HAUSREZ с NUREREZ с AVBREZ с UREREZ с FRESX
Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с VTIHOMZ с FPROHOMZ с SPYHOMZ с GDXJHOMZ с COPX

Доходность на риск

REZ vs. HOMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REZ
Ранг доходности на риск REZ: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REZ: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REZ: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REZ: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REZ: 2727
Ранг коэф-та Мартина
HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REZ c HOMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REZHOMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.27

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
0.57

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.06

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

0.32

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.74

0.71

+3.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REZ vs. HOMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REZ на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа HOMZ равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REZ и HOMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REZHOMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.27

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.23

0.18

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.19

Просадки

Сравнение просадок REZ и HOMZ

Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки HOMZ в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и HOMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REZHOMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.87%

-48.10%

-18.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-16.71%

+7.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.39%

-22.91%

+4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.05%

-33.76%

-1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.95%

-11.57%

+8.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.69%

-9.74%

-2.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

7.38%

-4.51%

Волатильность

Сравнение волатильности REZ и HOMZ

Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 4.59%, в то время как у Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REZHOMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.59%

5.40%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.74%

13.61%

-2.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

19.56%

-5.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.92%

21.48%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.52%

24.99%

-3.47%

Сравнение комиссий REZ и HOMZ

REZ берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии HOMZ в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REZ и HOMZ

Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности HOMZ в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.71%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
REZ
iShares Residential Real Estate ETF		2.12%2.74%2.26%2.94%3.37%1.81%3.17%2.90%3.63%3.57%5.55%3.18%

Часто задаваемые вопросы

REZ and HOMZ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOMZ has higher volatility (5.40%) compared to REZ (4.59%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs HOMZ's -48.10%.

On 5-year performance, REZ leads with 4.25% vs 3.75% for HOMZ. On fees, HOMZ is cheaper at 0.30% per year. On volatility, REZ has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REZ has performed better with a 4.25% return vs 3.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOMZ is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.48% for REZ.

HOMZ has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 2.12% for REZ.

REZ is categorized as REIT, while HOMZ is Materials. REZ tracks FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pettee Investors. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.30% for HOMZ.

REZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REZ и HOMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор