Сравнение REZ с CHAT
REZ (iShares Residential Real Estate ETF) and CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) are both exchange-traded funds - REZ is a REIT fund tracking the FTSE NAREIT All Residential Capped Index, while CHAT is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. REZ is passively managed, while CHAT is actively managed. Over the past 3 years, REZ returned 12.29%/yr vs 51.32%/yr for CHAT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. REZ charges 0.48%/yr vs 0.75%/yr for CHAT.
Доходность
Сравнение доходности REZ и CHAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REZ показывает доходность 11.57%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 63.45%.
REZ
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 11.57%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- 12.95%
- 3 года*
- 12.29%
- 5 лет*
- 4.34%
- 10 лет*
- 6.81%
CHAT
- 1 день
- -7.40%
- 1 месяц
- 7.27%
- С начала года
- 63.45%
- 6 месяцев
- 62.78%
- 1 год
- 115.67%
- 3 года*
- 51.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REZ и CHAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 11.57% | 4.80% | 12.73% | 6.31% |
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 63.45% | 49.85% | 30.98% | 21.04% |
Correlation
The correlation between REZ and CHAT is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г. | 0.08 |
The correlation between REZ and CHAT shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REZ vs. CHAT — Ранг доходности на риск
REZ
CHAT
Сравнение REZ c CHAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REZ | CHAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.49 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 7.14 | -5.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.49 | 19.81 | -15.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REZ и CHAT
Максимальная просадка REZ за все время составила -66.87%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REZ и CHAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REZ | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.87% | -31.34% | -35.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -16.28% | +7.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.39% | -31.34% | +12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.05% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.64% | -7.40% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -5.38% | -7.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 5.86% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности REZ и CHAT
Текущая волатильность для iShares Residential Real Estate ETF (REZ) составляет 6.03%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что REZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REZ | CHAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.03% | 19.25% | -13.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.55% | 29.60% | -18.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.07% | 34.87% | -19.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.00% | 31.22% | -12.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.58% | 31.22% | -9.64% |
Сравнение комиссий REZ и CHAT
REZ берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии CHAT в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REZ и CHAT
Дивидендная доходность REZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности CHAT в 1.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHAT Roundhill Generative AI & Technology ETF | 1.74% | 2.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REZ iShares Residential Real Estate ETF | 2.06% | 2.74% | 2.26% | 2.94% | 3.37% | 1.81% | 3.17% | 2.90% | 3.63% | 3.57% | 5.55% | 3.18% |
Часто задаваемые вопросы
REZ and CHAT have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CHAT has higher volatility (19.25%) compared to REZ (6.03%). In terms of maximum drawdown, REZ dropped -66.87% vs CHAT's -31.34%.
On 3-year performance, CHAT leads with 51.32% vs 12.29% for REZ. On fees, REZ is cheaper at 0.48% per year. On volatility, REZ has been the lower-risk option at 6.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CHAT has performed better with a 51.32% return vs 12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REZ is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.75% for CHAT.
REZ has the higher dividend yield at 2.06%, compared with 1.74% for CHAT.
REZ is categorized as REIT, while CHAT is Technology Equities. They also come from different issuers: iShares and Roundhill. Their fees differ too: 0.48% for REZ and 0.75% for CHAT.
CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REZ и CHAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор