PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALTO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALTO и SCHD составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ALTO с SCHD

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALTO или SCHD.

Доходность

Сравнение доходности ALTO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALTO:

-0.51

SCHD:

0.35

Коэф-т Сортино

ALTO:

-0.35

SCHD:

0.56

Коэф-т Омега

ALTO:

0.95

SCHD:

1.07

Коэф-т Кальмара

ALTO:

-0.38

SCHD:

0.33

Коэф-т Мартина

ALTO:

-1.38

SCHD:

0.99

Индекс Язвы

ALTO:

27.33%

SCHD:

5.36%

Дневная вол-ть

ALTO:

72.31%

SCHD:

16.40%

Макс. просадка

ALTO:

-99.99%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

ALTO:

-99.98%

SCHD:

-9.75%

Доходность по периодам

С начала года, ALTO показывает доходность -40.51%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции ALTO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -21.89% против 10.58% соответственно.

ALTO

С начала года

-40.51%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

-36.00%

1 год

-38.95%

3 года

-40.70%

5 лет

6.83%

10 лет

-21.89%

SCHD

С начала года

-3.35%

1 месяц

1.79%

6 месяцев

-9.75%

1 год

3.76%

3 года

3.71%

5 лет

12.22%

10 лет

10.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alto Ingredients, Inc.

Schwab US Dividend Equity ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALTO и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTO
Ранг риск-скорректированной доходности ALTO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALTO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALTO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTO и SCHD

ALTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALTO
Alto Ingredients, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		3.97%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок ALTO и SCHD

Максимальная просадка ALTO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTO и SCHD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALTO и SCHD

Alto Ingredients, Inc. (ALTO) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что ALTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...