PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ALTO с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ALTO и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-68.44%
427.25%
ALTO
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, ALTO показывает доходность -46.62%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 18.85%. За последние 10 лет акции ALTO уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -20.13% против 11.69% соответственно.


ALTO

С начала года

-46.62%

1 месяц

-17.44%

6 месяцев

-9.55%

1 год

-40.83%

5 лет (среднегодовая)

23.78%

10 лет (среднегодовая)

-20.13%

SCHD

С начала года

18.85%

1 месяц

3.78%

6 месяцев

14.95%

1 год

27.79%

5 лет (среднегодовая)

13.14%

10 лет (среднегодовая)

11.69%

Основные характеристики


ALTOSCHD
Коэф-т Шарпа-0.612.49
Коэф-т Сортино-0.543.58
Коэф-т Омега0.921.44
Коэф-т Кальмара-0.403.79
Коэф-т Мартина-1.0113.58
Индекс Язвы39.87%2.05%
Дневная вол-ть65.35%11.15%
Макс. просадка-99.99%-33.37%
Текущая просадка-99.97%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между ALTO и SCHD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ALTO c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ALTO, с текущим значением в -0.61, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.612.49
Коэффициент Сортино ALTO, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.543.58
Коэффициент Омега ALTO, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.921.44
Коэффициент Кальмара ALTO, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.423.79
Коэффициент Мартина ALTO, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.0113.58
ALTO
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа ALTO на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTO и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.61
2.49
ALTO
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTO и SCHD

ALTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
ALTO
Alto Ingredients, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок ALTO и SCHD

Максимальная просадка ALTO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTO и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-94.12%
0
ALTO
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности ALTO и SCHD

Alto Ingredients, Inc. (ALTO) имеет более высокую волатильность в 50.36% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что ALTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
50.36%
3.67%
ALTO
SCHD