PortfoliosLab logo
Сравнение ALTO с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALTO и VTSAX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности ALTO и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.91%
596.88%
ALTO
VTSAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALTO:

-0.77

VTSAX:

0.53

Коэф-т Сортино

ALTO:

-0.94

VTSAX:

0.87

Коэф-т Омега

ALTO:

0.87

VTSAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

ALTO:

-0.55

VTSAX:

0.54

Коэф-т Мартина

ALTO:

-1.98

VTSAX:

2.07

Индекс Язвы

ALTO:

27.70%

VTSAX:

5.03%

Дневная вол-ть

ALTO:

71.56%

VTSAX:

19.64%

Макс. просадка

ALTO:

-99.99%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

ALTO:

-99.98%

VTSAX:

-8.57%

Доходность по периодам

С начала года, ALTO показывает доходность -44.87%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -4.35%. За последние 10 лет акции ALTO уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -23.26% против 11.61% соответственно.


ALTO

С начала года

-44.87%

1 месяц

-1.14%

6 месяцев

-55.66%

1 год

-51.13%

5 лет

15.73%

10 лет

-23.26%

VTSAX

С начала года

-4.35%

1 месяц

11.49%

6 месяцев

-5.20%

1 год

9.11%

5 лет

15.12%

10 лет

11.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALTO и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ALTO
Ранг риск-скорректированной доходности ALTO, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTO, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина

VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALTO c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ALTO на текущий момент составляет -0.77, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTO и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.77
0.53
ALTO
VTSAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTO и VTSAX

ALTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALTO
Alto Ingredients, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares
1.35%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ALTO и VTSAX

Максимальная просадка ALTO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTO и VTSAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-99.98%
-8.57%
ALTO
VTSAX

Волатильность

Сравнение волатильности ALTO и VTSAX

Alto Ingredients, Inc. (ALTO) имеет более высокую волатильность в 19.46% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 11.47%. Это указывает на то, что ALTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
19.46%
11.47%
ALTO
VTSAX