PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALTO с VTSAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALTO и VTSAX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ALTO с VTSAX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX).

VTSAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALTO или VTSAX.

Доходность

Сравнение доходности ALTO и VTSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALTO:

-0.53

VTSAX:

0.56

Коэф-т Сортино

ALTO:

-0.48

VTSAX:

0.82

Коэф-т Омега

ALTO:

0.93

VTSAX:

1.12

Коэф-т Кальмара

ALTO:

-0.42

VTSAX:

0.51

Коэф-т Мартина

ALTO:

-1.56

VTSAX:

1.90

Индекс Язвы

ALTO:

26.82%

VTSAX:

5.15%

Дневная вол-ть

ALTO:

72.21%

VTSAX:

20.01%

Макс. просадка

ALTO:

-99.99%

VTSAX:

-55.34%

Текущая просадка

ALTO:

-99.98%

VTSAX:

-5.66%

Доходность по периодам

С начала года, ALTO показывает доходность -37.82%, что значительно ниже, чем у VTSAX с доходностью -1.30%. За последние 10 лет акции ALTO уступали акциям VTSAX по среднегодовой доходности: -22.10% против 11.96% соответственно.

ALTO

С начала года

-37.82%

1 месяц

8.99%

6 месяцев

-31.69%

1 год

-38.22%

3 года

-38.94%

5 лет

10.48%

10 лет

-22.10%

VTSAX

С начала года

-1.30%

1 месяц

5.94%

6 месяцев

-3.28%

1 год

10.29%

3 года

14.89%

5 лет

15.51%

10 лет

11.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alto Ingredients, Inc.

Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALTO и VTSAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTO
Ранг риск-скорректированной доходности ALTO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
VTSAX
Ранг риск-скорректированной доходности VTSAX, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTSAX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSAX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSAX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALTO c VTSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALTO на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VTSAX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTO и VTSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTO и VTSAX

ALTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALTO
Alto Ingredients, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTSAX
Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares		1.31%1.26%1.43%1.65%1.20%1.41%1.77%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок ALTO и VTSAX

Максимальная просадка ALTO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VTSAX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTO и VTSAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALTO и VTSAX

Alto Ingredients, Inc. (ALTO) имеет более высокую волатильность в 22.18% по сравнению с Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral Shares (VTSAX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что ALTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...