Сравнение ALTO с GPRE
ALTO (Alto Ingredients, Inc.) and GPRE (Green Plains Inc.) are both stocks. Both operate in the Specialty Chemicals industry within the Basic Materials sector. Over the past 10 years, ALTO returned -1.54%/yr vs -0.99%/yr for GPRE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ALTO и GPRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ALTO показывает доходность 92.01%, что значительно выше, чем у GPRE с доходностью 62.24%. За последние 10 лет акции ALTO уступали акциям GPRE по среднегодовой доходности: -1.54% против -0.99% соответственно.
ALTO
- 1 день
- -2.47%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 92.01%
- 6 месяцев
- 97.50%
- 1 год
- 482.53%
- 3 года*
- 37.87%
- 5 лет*
- -1.68%
- 10 лет*
- -1.54%
GPRE
- 1 день
- -1.49%
- 1 месяц
- -12.01%
- С начала года
- 62.24%
- 6 месяцев
- 56.80%
- 1 год
- 275.89%
- 3 года*
- -20.38%
- 5 лет*
- -12.20%
- 10 лет*
- -0.99%
Сравнение доходности по годам ALTO и GPRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO Alto Ingredients, Inc. | 92.01% | 84.62% | -41.35% | -7.64% | -40.12% | -11.42% | 735.38% | -24.51% | -81.08% | -52.11% |
GPRE Green Plains Inc. | 62.24% | 3.38% | -62.41% | -17.31% | -12.26% | 163.93% | -14.65% | 19.57% | -20.10% | -37.97% |
Correlation
The correlation between ALTO and GPRE is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мар. 2006 г. | 0.34 |
The correlation between ALTO and GPRE shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.45 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ALTO:
$423.81M
GPRE:
$1.34B
ALTO:
$0.38
GPRE:
-$0.21
ALTO:
0.46
GPRE:
0.62
ALTO:
$916.07M
GPRE:
$1.94B
ALTO:
$45.94M
GPRE:
$35.45M
ALTO:
$20.37M
GPRE:
$113.84M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ALTO vs. GPRE — Ранг доходности на риск
ALTO
GPRE
Сравнение ALTO c GPRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Green Plains Inc. (GPRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ALTO | GPRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.47 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 17.00 | 13.13 | +3.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 39.94 | 27.16 | +12.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ALTO | GPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.07 | 4.01 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | -0.20 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.21 | -0.05 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок ALTO и GPRE
Максимальная просадка ALTO за все время составила -99.99%, примерно равная максимальной просадке GPRE в -97.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTO и GPRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ALTO | GPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -97.62% | -2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.62% | -21.17% | -7.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -84.11% | -90.71% | +6.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.12% | -92.48% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -97.77% | -92.48% | -5.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.88% | -64.42% | -35.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.32% | -61.91% | -30.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.16% | 10.22% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности ALTO и GPRE
Alto Ingredients, Inc. (ALTO) имеет более высокую волатильность в 30.02% по сравнению с Green Plains Inc. (GPRE) с волатильностью 17.06%. Это указывает на то, что ALTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ALTO | GPRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.02% | 17.06% | +12.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.58% | 38.85% | +29.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.99% | 69.31% | +26.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.46% | 60.36% | +19.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.65% | 61.07% | +29.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ALTO и GPRE
Ни ALTO, ни GPRE не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALTO Alto Ingredients, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPRE Green Plains Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.56% | 3.66% | 2.85% | 1.72% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ALTO и GPRE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Alto Ingredients, Inc. и Green Plains Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ALTO и GPRE
ALTO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила о валовой прибыли в 9.22M при выручке в 224.68M, что соответствует валовой рентабельности в 4.1%.
GPRE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 445.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ALTO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52M при выручке в 224.68M, что соответствует операционной рентабельности 1.1%.
GPRE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила об операционной прибыли в 44.77M при выручке в 445.80M, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
ALTO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alto Ingredients, Inc. сообщила о чистой прибыли в 3.96M при выручке в 224.68M, что соответствует чистой рентабельности 1.8%.
GPRE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Green Plains Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.94M при выручке в 445.80M, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.
Часто задаваемые вопросы
ALTO and GPRE have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALTO has higher volatility (30.02%) compared to GPRE (17.06%). In terms of maximum drawdown, ALTO dropped -99.99% vs GPRE's -97.62%.
ALTO currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs 4.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ALTO и GPRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор