PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ALTO с VT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ALTO и VT составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение ALTO с VT

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ALTO или VT.

Доходность

Сравнение доходности ALTO и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ALTO:

-0.51

VT:

0.78

Коэф-т Сортино

ALTO:

-0.35

VT:

1.09

Коэф-т Омега

ALTO:

0.95

VT:

1.16

Коэф-т Кальмара

ALTO:

-0.38

VT:

0.75

Коэф-т Мартина

ALTO:

-1.38

VT:

3.29

Индекс Язвы

ALTO:

27.33%

VT:

3.77%

Дневная вол-ть

ALTO:

72.31%

VT:

17.81%

Макс. просадка

ALTO:

-99.99%

VT:

-50.27%

Текущая просадка

ALTO:

-99.98%

VT:

-0.48%

Доходность по периодам

С начала года, ALTO показывает доходность -40.51%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 5.36%. За последние 10 лет акции ALTO уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -21.89% против 9.24% соответственно.

ALTO

С начала года

-40.51%

1 месяц

3.08%

6 месяцев

-36.00%

1 год

-38.95%

3 года

-40.70%

5 лет

6.83%

10 лет

-21.89%

VT

С начала года

5.36%

1 месяц

5.43%

6 месяцев

2.26%

1 год

12.87%

3 года

12.04%

5 лет

13.37%

10 лет

9.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alto Ingredients, Inc.

Vanguard Total World Stock ETF

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ALTO и VT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTO
Ранг риск-скорректированной доходности ALTO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ALTO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTO, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг риск-скорректированной доходности VT, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ALTO c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ALTO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTO и VT

ALTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ALTO
Alto Ingredients, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.83%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%2.44%

Просадки

Сравнение просадок ALTO и VT

Максимальная просадка ALTO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTO и VT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ALTO и VT

Alto Ingredients, Inc. (ALTO) имеет более высокую волатильность в 23.12% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что ALTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...