PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ALTO с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ALTO с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ALTO (Alto Ingredients, Inc.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, ALTO returned -1.54%/yr vs 12.74%/yr for VT. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ALTO и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ALTO показывает доходность 92.01%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 12.24%. За последние 10 лет акции ALTO уступали акциям VT по среднегодовой доходности: -1.54% против 12.74% соответственно.

ALTO

1 день
-2.47%
1 месяц
1.10%
С начала года
92.01%
6 месяцев
97.50%
1 год
482.53%
3 года*
37.87%
5 лет*
-1.68%
10 лет*
-1.54%

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ALTO и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ALTO
Alto Ingredients, Inc.		92.01%84.62%-41.35%-7.64%-40.12%-11.42%735.38%-24.51%-81.08%-52.11%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between ALTO and VT is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.29

The correlation between ALTO and VT shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.37 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alto Ingredients, Inc.

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с ALTO:
ALTO с GPREALTO с BIOXALTO с REXALTO с EIXALTO с PFEALTO с VTSAXALTO с SCHD
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

ALTO vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ALTO
Ранг доходности на риск ALTO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ALTO c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alto Ingredients, Inc. (ALTO) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ALTOVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.07
2.31

+2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.20

+1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.64

1.42

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.00

3.04

+13.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.94

13.53

+26.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ALTO vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ALTO на текущий момент составляет 5.07, что выше коэффициента Шарпа VT равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ALTO и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ALTOVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.07

2.31

+2.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.69

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.74

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

0.44

-0.65

Просадки

Сравнение просадок ALTO и VT

Максимальная просадка ALTO за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ALTO и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ALTOVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-50.27%

-49.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.62%

-9.67%

-18.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.11%

-16.51%

-67.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.12%

-26.38%

-62.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.77%

-34.24%

-63.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.88%

-0.88%

-99.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.32%

-7.02%

-85.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.16%

2.17%

+9.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ALTO и VT

Alto Ingredients, Inc. (ALTO) имеет более высокую волатильность в 30.02% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что ALTO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ALTOVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.02%

3.83%

+26.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

68.58%

10.17%

+58.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

95.99%

12.70%

+83.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.46%

16.05%

+63.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

90.65%

17.23%

+73.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ALTO и VT

ALTO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTO
Alto Ingredients, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

ALTO and VT have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ALTO has higher volatility (30.02%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, ALTO dropped -99.99% vs VT's -50.27%.

ALTO currently has the higher Sharpe Ratio (5.07 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ALTO и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор