PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с XTJL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and XTJL (Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July) are both Leveraged Equities funds. REW is passively managed, while XTJL is actively managed. Over the past 3 years, REW returned -46.81%/yr vs 14.67%/yr for XTJL. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XTJL.

Доходность

Сравнение доходности REW и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -46.84%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью 5.38%.

REW

1 день
3.10%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-46.84%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-64.13%
3 года*
-46.81%
5 лет*
-39.85%
10 лет*
-44.91%

XTJL

1 день
0.02%
1 месяц
1.01%
С начала года
5.38%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.58%
3 года*
14.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
REW
ProShares UltraShort Technology		-46.84%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-30.16%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		5.38%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.28%

Correlation

The correlation between REW and XTJL is -0.77, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г.

-0.85

The correlation between REW and XTJL has been stable across timeframes, ranging from -0.85 to -0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с SPYXTJL с IONXXTJL с NFLUXTJL с SOXLXTJL с HIMZXTJL с TTDUXTJL с CONL

Доходность на риск

REW vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWXTJLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
2.11

-3.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.92
3.13

-6.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.46

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

3.06

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

17.30

-19.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

2.11

-3.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.65

-1.43

Просадки

Сравнение просадок REW и XTJL

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и XTJL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-23.24%

-76.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-5.12%

-61.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-16.70%

-70.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-4.04%

-82.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

0.90%

+31.95%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и XTJL

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

0.31%

+15.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.28%

5.72%

+28.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

7.42%

+34.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

15.21%

+36.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

15.21%

+33.63%

Сравнение комиссий REW и XTJL

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и XTJL

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
REW
ProShares UltraShort Technology		10.71%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REW and XTJL have a correlation of -0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (15.34%) compared to XTJL (0.31%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs XTJL's -23.24%.

On 3-year performance, XTJL leads with 14.67% vs -46.81% for REW. On fees, XTJL is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XTJL has been the lower-risk option at 0.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, XTJL has performed better with a 14.67% return vs -46.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XTJL is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.00% for XTJL.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.79% for XTJL.

XTJL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и XTJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор