PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с XDSQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and XDSQ (Innovator US Equity Accelerated ETF) are both Leveraged Equities funds. REW is passively managed, while XDSQ is actively managed. Over the past 5 years, REW returned -39.85%/yr vs 9.81%/yr for XDSQ. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDSQ.

Доходность

Сравнение доходности REW и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -46.84%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью 2.84%.

REW

1 день
3.10%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-46.84%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-64.13%
3 года*
-46.81%
5 лет*
-39.85%
10 лет*
-44.91%

XDSQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.36%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.73%
1 год
16.08%
3 года*
15.08%
5 лет*
9.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
REW
ProShares UltraShort Technology		-46.84%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-45.28%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		2.84%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Correlation

The correlation between REW and XDSQ is -0.73, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.85

The correlation between REW and XDSQ shifts across timeframes, from -0.85 (all time) to -0.73 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SMHXDSQ с SOXLXDSQ с SPUUXDSQ с SNXXXDSQ с HELOXDSQ с RSSBXDSQ с BALT

Доходность на риск

REW vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWXDSQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
1.53

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.92
2.11

-5.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.32

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.68

-2.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

8.02

-9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

1.53

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.65

-1.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.69

-1.48

Просадки

Сравнение просадок REW и XDSQ

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и XDSQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-26.06%

-73.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-9.60%

-56.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-19.15%

-67.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-26.06%

-67.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

0.00%

-99.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-4.96%

-81.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

2.01%

+30.84%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и XDSQ

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

0.53%

+14.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.28%

8.39%

+25.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

10.54%

+31.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

15.27%

+36.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

15.09%

+33.75%

Сравнение комиссий REW и XDSQ

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и XDSQ

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
REW
ProShares UltraShort Technology		10.71%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REW and XDSQ have a correlation of -0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (15.34%) compared to XDSQ (0.53%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs XDSQ's -26.06%.

On 5-year performance, XDSQ leads with 9.81% vs -39.85% for REW. On fees, XDSQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDSQ has been the lower-risk option at 0.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDSQ has performed better with a 9.81% return vs -39.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDSQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.00% for XDSQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.79% for XDSQ.

XDSQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и XDSQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор