PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с XDQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. REW is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, REW returned -39.85%/yr vs 8.32%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности REW и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -46.84%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.62%.

REW

1 день
3.10%
1 месяц
-27.36%
С начала года
-46.84%
6 месяцев
-45.91%
1 год
-64.13%
3 года*
-46.81%
5 лет*
-39.85%
10 лет*
-44.91%

XDQQ

1 день
0.04%
1 месяц
1.17%
С начала года
2.62%
6 месяцев
2.67%
1 год
17.22%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
REW
ProShares UltraShort Technology		-46.84%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-45.28%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.62%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Correlation

The correlation between REW and XDQQ is -0.79, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.91

The correlation between REW and XDQQ shifts across timeframes, from -0.91 (all time) to -0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с SPYREW с ^GSPCREW с SSG
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLDXDQQ с SOXL

Доходность на риск

REW vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REWXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.52
1.25

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.92
1.72

-4.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.26

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.97

1.46

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.95

6.63

-8.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REW vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.52, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REWXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.52

1.25

-2.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

0.42

-1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.79

0.46

-1.25

Просадки

Сравнение просадок REW и XDQQ

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-35.63%

-64.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.25%

-11.84%

-54.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-23.17%

-63.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-35.63%

-57.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.01%

-99.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.88%

-10.83%

-76.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.85%

2.60%

+30.25%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и XDQQ

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.34%

0.36%

+14.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.28%

11.10%

+23.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.16%

13.80%

+28.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.63%

19.80%

+31.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.84%

19.65%

+29.19%

Сравнение комиссий REW и XDQQ

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и XDQQ

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 10.71%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
REW
ProShares UltraShort Technology		10.71%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REW and XDQQ have a correlation of -0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (15.34%) compared to XDQQ (0.36%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 8.32% vs -39.85% for REW. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 8.32% return vs -39.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 10.71%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.25 vs -1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор