PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REW с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REW с XDQQ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

REW (ProShares UltraShort Technology) and XDQQ (Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly) are both Leveraged Equities funds. REW is passively managed, while XDQQ is actively managed. Over the past 5 years, REW returned -37.94%/yr vs 7.87%/yr for XDQQ. At a correlation of -0.90, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for XDQQ.

Доходность

Сравнение доходности REW и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -43.64%, что значительно ниже, чем у XDQQ с доходностью 2.79%.

REW

1 день
-2.01%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-43.64%
6 месяцев
-41.62%
1 год
-57.85%
3 года*
-45.39%
5 лет*
-37.94%
10 лет*
-45.33%

XDQQ

1 день
-0.06%
1 месяц
0.35%
С начала года
2.79%
6 месяцев
0.62%
1 год
16.55%
3 года*
17.51%
5 лет*
7.87%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
REW
ProShares UltraShort Technology		-43.64%-43.15%-33.70%-61.35%65.72%-47.69%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		2.79%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.52%

Correlation

The correlation between REW and XDQQ is -0.78, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2021 г.

-0.90

The correlation between REW and XDQQ shifts across timeframes, from -0.90 (all time) to -0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraShort Technology

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с REW:
REW с TECSREW с ^VVIXREW с XLKREW с VXXREW с ^GSPCREW с SPYREW с SSG
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с SOXLXDQQ с RSSBXDQQ с TQQQXDQQ с QLD

Доходность на риск

REW vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REW
Ранг доходности на риск REW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REWXDQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
1.20

-2.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.20
1.66

-3.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.25

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.40

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.00

6.38

-8.38

REW vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа XDQQ равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REW и XDQQ

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и XDQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REWXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-35.63%

-64.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-61.83%

-11.84%

-49.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

-23.17%

-63.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

-35.63%

-57.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-0.10%

-99.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.90%

-10.71%

-76.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.52%

2.60%

+26.92%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и XDQQ

ProShares UltraShort Technology (REW) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что REW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REWXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.33%

0.63%

+23.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.77%

10.17%

+29.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.39%

13.80%

+33.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.56%

19.80%

+32.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.29%

19.54%

+29.75%

Сравнение комиссий REW и XDQQ

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и XDQQ

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
REW
ProShares UltraShort Technology		8.84%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REW and XDQQ have a correlation of -0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REW has higher volatility (24.33%) compared to XDQQ (0.63%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs XDQQ's -35.63%.

On 5-year performance, XDQQ leads with 7.87% vs -37.94% for REW. On fees, XDQQ is cheaper at 0.79% per year. On volatility, XDQQ has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, XDQQ has performed better with a 7.87% return vs -37.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDQQ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.00% for XDQQ.

They also come from different issuers: ProShares and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.79% for XDQQ.

XDQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и XDQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор