Сравнение REW с MUU
REW (ProShares UltraShort Technology) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. Over the past year, REW returned -51.65% vs 2599.25% for MUU. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности REW и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность -39.78%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.
REW
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 8.43%
- 6 месяцев
- -38.44%
- С начала года
- -39.78%
- 1 год
- -51.65%
- 3 года*
- -41.91%
- 5 лет*
- -36.52%
- 10 лет*
- -43.85%
MUU
- 1 день
- -12.02%
- 1 месяц
- -37.86%
- 6 месяцев
- 305.92%
- С начала года
- 449.17%
- 1 год
- 2,599.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REW и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | -39.78% | -43.15% | -1.43% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 449.17% | 599.03% | -40.91% |
Correlation
The correlation between REW and MUU is -0.68, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between REW and MUU has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. MUU — Ранг доходности на риск
REW
MUU
Сравнение REW c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -18.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.63 | -0.81 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 47.69 | -48.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 152.81 | -154.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и MUU
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -75.07% | -24.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.10% | -55.25% | -4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -55.25% | -44.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.94% | -23.62% | -63.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.45% | 17.31% | +12.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и MUU
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 19.92%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.92% | 62.52% | -42.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.41% | 125.23% | -82.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.67% | 152.52% | -102.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.97% | 142.32% | -89.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.45% | 142.32% | -92.87% |
Сравнение комиссий REW и MUU
REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и MUU
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.27%, что больше доходности MUU в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 1.24% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REW ProShares UltraShort Technology | 8.27% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
REW and MUU have a correlation of -0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MUU has higher volatility (62.52%) compared to REW (19.92%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs MUU's -75.07%.
On 1-year performance, MUU leads with 2599.25% vs -51.65% for REW. On fees, REW is cheaper at 0.95% per year. On volatility, REW has been the lower-risk option at 19.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MUU has performed better with a 2599.25% return vs -51.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
REW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
REW has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 1.24% for MUU.
REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for REW and 1.01% for MUU.
MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REW и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор