Сравнение REW с MUU
REW (ProShares UltraShort Technology) and MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds - REW tracks the Dow Jones U.S. Technology Index (-200%) while MUU tracks the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Both are passively managed. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. REW charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for MUU.
Доходность
Сравнение доходности REW и MUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
REW
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -2.83%
- С начала года
- -43.64%
- 6 месяцев
- -41.62%
- 1 год
- -57.85%
- 3 года*
- -45.39%
- 5 лет*
- -37.94%
- 10 лет*
- -45.33%
MUU
- 1 день
- 31.07%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REW и MUU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 7.22% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 14.65% |
Correlation
The correlation between REW and MUU is -0.96, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2026 г. | -0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REW vs. MUU — Ранг доходности на риск
REW
MUU
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение REW c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REW | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REW и MUU
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки MUU в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и MUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REW | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -26.63% | -73.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -61.83% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.62% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -3.84% | -96.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.90% | -11.62% | -75.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и MUU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REW | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.33% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.77% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.39% | 307.99% | -260.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.56% | 307.99% | -255.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.29% | 307.99% | -258.70% |
Сравнение комиссий REW и MUU
REW берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MUU в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и MUU
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, что больше доходности MUU в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
REW ProShares UltraShort Technology | 8.84% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
Часто задаваемые вопросы
REW and MUU have a correlation of -0.96, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, REW is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
REW is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for MUU.
REW has the higher dividend yield at 8.84%, compared with 0.17% for MUU.
REW tracks Dow Jones U.S. Technology Index (-200%), while MUU tracks Micron Technology, Inc. (200% Daily). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for REW and 1.01% for MUU.
Подберите оптимальное распределение для REW и MUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор