Сравнение REW с HOOG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares UltraShort Technology (REW) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG).
REW и HOOG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (-200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности REW и HOOG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам REW и HOOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 10.53% | -50.81% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -67.70% | 291.44% |
Доходность по периодам
С начала года, REW показывает доходность 10.53%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -67.70%.
REW
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- -36.26%
- 5 лет*
- -31.94%
- 10 лет*
- -40.72%
HOOG
- 1 день
- 2.51%
- 1 месяц
- -24.23%
- С начала года
- -67.70%
- 6 месяцев
- -82.07%
- 1 год
- 43.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий REW и HOOG
REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.
Доходность на риск
REW vs. HOOG — Ранг доходности на риск
REW
HOOG
Сравнение REW c HOOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| REW | HOOG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.30 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.50 | -2.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.18 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 0.53 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 1.11 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| REW | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.30 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 0.18 | -0.92 |
Корреляция
Корреляция между REW и HOOG составляет -0.62. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REW и HOOG
Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что меньше доходности HOOG в 38.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REW ProShares UltraShort Technology | 5.15% | 6.69% | 5.68% | 5.97% | 0.65% | 0.00% | 0.27% | 1.80% | 0.51% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 38.10% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок REW и HOOG
Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и HOOG.
Загрузка...
Показатели просадок
| REW | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.99% | -86.94% | -13.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.44% | -86.94% | +19.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.56% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.99% | -84.94% | -15.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.76% | -30.17% | -56.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.64% | 41.37% | +15.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности REW и HOOG
Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 16.64%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 35.44%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| REW | HOOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.64% | 35.44% | -18.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 100.78% | -67.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 54.03% | 143.11% | -89.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 143.62% | -92.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.53% | 143.62% | -95.09% |