PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение REW с CRMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности REW и CRMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraShort Technology (REW) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REW показывает доходность -38.74%, что значительно выше, чем у CRMG с доходностью -65.13%.


REW

1 день
1.73%
1 месяц
9.40%
6 месяцев
-37.43%
С начала года
-38.74%
1 год
-49.90%
3 года*
-41.10%
5 лет*
-36.30%
10 лет*
-43.75%

CRMG

1 день
-2.25%
1 месяц
18.32%
6 месяцев
-51.86%
С начала года
-65.13%
1 год
-67.15%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REW и CRMG


2026 (YTD)2025
REW
ProShares UltraShort Technology
-38.74%-58.16%
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF
-65.13%-0.29%

Correlation

The correlation between REW and CRMG is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2025 г.

-0.24

The correlation between REW and CRMG shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to -0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares UltraShort Technology

Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF

Доходность на риск

REW vs. CRMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

REW
Ранг доходности на риск REW: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REW: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REW: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REW: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REW: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REW: 00
Ранг коэф-та Мартина

CRMG
Ранг доходности на риск CRMG: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRMG: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRMG: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRMG: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRMG: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRMG: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REW c CRMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraShort Technology (REW) и Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


REWCRMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

0.84

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.89

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.69

-1.47

-0.21

REW vs. CRMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REW на текущий момент составляет -1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRMG равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REW и CRMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REW и CRMG

Максимальная просадка REW за все время составила -99.99%, что больше максимальной просадки CRMG в -79.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REW и CRMG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


REWCRMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.99%

-79.83%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.10%

-75.82%

+15.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-86.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-93.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.99%

-74.49%

-25.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.94%

-41.14%

-45.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.63%

45.60%

-15.97%

Волатильность

Сравнение волатильности REW и CRMG

Текущая волатильность для ProShares UltraShort Technology (REW) составляет 19.31%, в то время как у Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF (CRMG) волатильность равна 23.23%. Это указывает на то, что REW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


REWCRMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.31%

23.23%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.37%

64.26%

-21.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.71%

77.99%

-28.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.95%

75.67%

-22.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.46%

75.67%

-26.21%

Сравнение комиссий REW и CRMG

REW берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии CRMG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов REW и CRMG

Дивидендная доходность REW за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%, тогда как CRMG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CRMG
Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REW
ProShares UltraShort Technology
8.13%6.69%5.68%5.97%0.65%0.00%0.27%1.80%0.51%

Часто задаваемые вопросы


REW and CRMG have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CRMG has higher volatility (23.23%) compared to REW (19.31%). In terms of maximum drawdown, REW dropped -99.99% vs CRMG's -79.83%.

On 1-year performance, REW leads with -49.90% vs -67.15% for CRMG. On fees, CRMG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, REW has been the lower-risk option at 19.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, REW has performed better with a -49.90% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CRMG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for REW.

REW has the higher dividend yield at 8.13%, compared with 0.00% for CRMG.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for REW and 0.75% for CRMG.

CRMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.86 vs -1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REW и CRMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор