PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVS с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REVS с SPYV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REVS (Columbia Research Enhanced Value ETF) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - REVS is a Large Cap Value Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REVS returned 11.31%/yr vs 10.89%/yr for SPYV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. REVS charges 0.19%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности REVS и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 12.59%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 8.45%.

REVS

1 день
0.98%
1 месяц
3.72%
С начала года
12.59%
6 месяцев
13.36%
1 год
28.20%
3 года*
19.14%
5 лет*
11.31%
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.92%
1 месяц
2.35%
С начала года
8.45%
6 месяцев
9.05%
1 год
22.72%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.89%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REVS и SPYV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		12.59%16.80%16.36%13.46%-6.20%28.52%1.37%7.22%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		8.45%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%9.76%

Correlation

The correlation between REVS and SPYV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.91

The correlation between REVS and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов REVS и SPYV

Секторы
REVS
SPYV

Финансовые услуги

20.7%
14.7%

Технологии

12.3%
21.2%

Здравоохранение

12.2%
11.6%

Промышленность

12.1%
10.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
3.2%

Потребительский циклический сектор

7.6%
10.9%

Потребительский защитный сектор

7.5%
9.2%

Энергетика

6.5%
7.4%

Коммунальные услуги

4.4%
4.4%

Недвижимость

4.3%
3.3%

Сырьевые материалы

4.0%
3.4%

Финансовые услуги

REVS
20.7%
SPYV
14.7%

Технологии

REVS
12.3%
SPYV
21.2%

Здравоохранение

REVS
12.2%
SPYV
11.6%

Промышленность

REVS
12.1%
SPYV
10.6%

Коммуникационные услуги

REVS
8.4%
SPYV
3.2%

Потребительский циклический сектор

REVS
7.6%
SPYV
10.9%

Потребительский защитный сектор

REVS
7.5%
SPYV
9.2%

Энергетика

REVS
6.5%
SPYV
7.4%

Коммунальные услуги

REVS
4.4%
SPYV
4.4%

Недвижимость

REVS
4.3%
SPYV
3.3%

Сырьевые материалы

REVS
4.0%
SPYV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Value ETF

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с REVS:
REVS с OILKREVS с SCHDREVS с DFUVREVS с SRLNREVS с VIGREVS с ECONREVS с ESGN
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

REVS vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REVSSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
2.31

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.53
3.24

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.67

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.91

14.06

+0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REVS vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 2.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REVSSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.46

2.31

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.43

+0.26

Просадки

Сравнение просадок REVS и SPYV

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REVSSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-58.45%

+20.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-6.22%

-0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.37%

-17.54%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-17.89%

-0.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.66%

-8.72%

+4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.62%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и SPYV

Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) имеет более высокую волатильность в 2.68% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что REVS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REVSSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.03%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.49%

7.09%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.51%

9.87%

+1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.92%

14.40%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.12%

16.94%

+2.18%

Сравнение комиссий REVS и SPYV

REVS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и SPYV

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SPYV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.89%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.68%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, REVS and SPYV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REVS has higher volatility (2.68%) compared to SPYV (2.03%). In terms of maximum drawdown, REVS dropped -37.85% vs SPYV's -58.45%.

On 5-year performance, REVS leads with 11.31% vs 10.89% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, REVS has performed better with a 11.31% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.19% for REVS.

REVS has the higher dividend yield at 1.89%, compared with 1.68% for SPYV.

REVS is categorized as Large Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. REVS tracks Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index, while SPYV tracks S&P 500 Value Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and State Street. Their fees differ too: 0.19% for REVS and 0.04% for SPYV.

REVS currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REVS и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор