PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVS с RECS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REVS с RECS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS).

REVS и RECS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REVS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. RECS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Equity Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности REVS и RECS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REVS и RECS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.19%16.80%16.36%13.46%-6.20%28.52%1.37%7.22%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		-3.89%19.30%26.27%23.19%-14.39%32.73%15.35%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у RECS с доходностью -3.89%.

REVS

1 день
2.10%
1 месяц
-4.15%
С начала года
1.19%
6 месяцев
4.56%
1 год
15.82%
3 года*
15.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

RECS

1 день
0.69%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-3.89%
6 месяцев
-1.83%
1 год
19.12%
3 года*
19.05%
5 лет*
13.07%
10 лет*
8.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Value ETF

Columbia Research Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с REVS:
REVS с OILKREVS с SCHDREVS с SRLNREVS с DFUVREVS с VIGREVS с ECONREVS с ELCV
Часто сравнивают с RECS:
RECS с VOORECS с CREDRECS с SPYRECS с SPHQRECS с PRFRECS с SPGPRECS с RUNN

Сравнение комиссий REVS и RECS

REVS берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии RECS в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF

Доходность на риск

REVS vs. RECS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RECS
Ранг доходности на риск RECS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RECS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RECS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RECS: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RECS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RECS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c RECS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REVSRECSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

1.06

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.24

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.57

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.27

7.17

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REVS vs. RECS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RECS равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и RECS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REVSRECSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

1.06

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.80

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.34

+0.27

Корреляция

Корреляция между REVS и RECS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и RECS

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что больше доходности RECS в 1.16%

TTM2025202420232022202120202019
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		2.10%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%
RECS
Columbia Research Enhanced Core ETF		1.16%1.11%1.09%1.00%1.41%20.64%1.09%0.49%

Просадки

Сравнение просадок REVS и RECS

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки RECS в -34.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и RECS.

Загрузка...

Показатели просадок

REVSRECSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-34.29%

-3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-12.45%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

-22.08%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.98%

-5.69%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-1.29%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.72%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и RECS

Текущая волатильность для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) составляет 4.26%, в то время как у Columbia Research Enhanced Core ETF (RECS) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что REVS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RECS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REVSRECSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.26%

5.08%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

9.29%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

18.20%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

16.40%

-1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

16.14%

+3.16%