PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REVS с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REVS с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

REVS и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. REVS - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Beta Advantage Research Enhanced U.S. Value Index. Фонд был запущен 25 сент. 2019 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности REVS и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REVS и ELCV

2026 (YTD)20252024
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		1.72%16.80%-0.45%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, REVS показывает доходность 1.72%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

REVS

1 день
0.52%
1 месяц
-3.75%
С начала года
1.72%
6 месяцев
5.01%
1 год
17.19%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.68%
10 лет*
—

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia Research Enhanced Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с REVS:
REVS с OILKREVS с SCHDREVS с SRLNREVS с DFUVREVS с VIGREVS с ECONREVS с ESGN
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с MFVLELCV с ABEQELCV с GCOWELCV с CSTKELCV с MDLVELCV с ESSC

Сравнение комиссий REVS и ELCV

REVS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF

Доходность на риск

REVS vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REVS
Ранг доходности на риск REVS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REVS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVS: 5656
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REVS c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REVSELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.26

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.68

-0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.25

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.63

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.85

7.74

-1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REVS vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REVS на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REVS и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REVSELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.77

-0.16

Корреляция

Корреляция между REVS и ELCV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REVS и ELCV

Дивидендная доходность REVS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, что больше доходности ELCV в 1.94%

TTM2025202420232022202120202019
REVS
Columbia Research Enhanced Value ETF		2.09%2.13%1.89%2.49%2.46%1.18%27.75%0.70%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок REVS и ELCV

Максимальная просадка REVS за все время составила -37.85%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REVS и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

REVSELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.85%

-18.38%

-19.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.79%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-2.69%

-1.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.76%

-4.11%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

2.48%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности REVS и ELCV

Columbia Research Enhanced Value ETF (REVS) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 4.18% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REVSELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.30%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.90%

8.89%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

15.15%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.93%

15.70%

-0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

15.70%

+3.59%