PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REUYX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REUYX с VIIIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REUYX (Sustainable Equity Fund) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - REUYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, REUYX returned 13.20%/yr vs 15.65%/yr for VIIIX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. REUYX charges 0.83%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности REUYX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sustainable Equity Fund (REUYX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REUYX показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 10.88%. За последние 10 лет акции REUYX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 13.20% против 15.65% соответственно.

REUYX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.68%
С начала года
6.88%
6 месяцев
7.14%
1 год
18.04%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.61%
10 лет*
13.20%

VIIIX

1 день
-0.74%
1 месяц
4.17%
С начала года
10.88%
6 месяцев
10.80%
1 год
28.02%
3 года*
22.87%
5 лет*
14.05%
10 лет*
15.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REUYX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REUYX
Sustainable Equity Fund		6.88%12.11%15.42%19.76%-13.87%25.43%13.60%30.51%-2.60%18.45%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		10.88%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Correlation

The correlation between REUYX and VIIIX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.98

The correlation between REUYX and VIIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sustainable Equity Fund

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с REUYX:
REUYX с REBYXREUYX с FSKAXREUYX с RLVSXREUYX с AFNIXREUYX с FLCPXREUYX с RALVXREUYX с RELVX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

REUYX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REUYX
Ранг доходности на риск REUYX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REUYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REUYX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REUYX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REUYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REUYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REUYX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sustainable Equity Fund (REUYX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REUYXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.37

-0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.24

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

3.17

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

14.79

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REUYX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REUYX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа VIIIX равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REUYX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REUYXVIIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.37

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.84

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.49

-0.07

Просадки

Сравнение просадок REUYX и VIIIX

Максимальная просадка REUYX за все время составила -56.33%, примерно равная максимальной просадке VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REUYX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REUYXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.33%

-55.18%

-1.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-8.90%

-1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-18.75%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.10%

-24.50%

-1.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.54%

-33.79%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.74%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-10.02%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.90%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности REUYX и VIIIX

Sustainable Equity Fund (REUYX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что REUYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REUYXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.93%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

8.99%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

11.88%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

16.89%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

18.06%

-0.25%

Сравнение комиссий REUYX и VIIIX

REUYX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REUYX и VIIIX

Дивидендная доходность REUYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности VIIIX в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REUYX
Sustainable Equity Fund		13.10%14.26%13.92%7.38%12.93%23.27%16.46%14.74%9.95%10.43%16.25%1.49%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.43%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, REUYX and VIIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REUYX has higher volatility (3.34%) compared to VIIIX (2.93%). In terms of maximum drawdown, REUYX dropped -56.33% vs VIIIX's -55.18%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REUYX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор