- ISIN
- US7824932252
- Эмитент
- Russell
- Дата выпуска
- 30 мар. 2000 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности REUYX
Sustainable Equity Fund (REUYX) прибавил 7.7% с начала года. Текущая цена акции REUYX — $46. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции REUYX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,605.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Sustainable Equity Fund (REUYX) показал доход в 7.67% с начала года и 18.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность REUYX составила 13.28%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Sustainable Equity Fund
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.45%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 7.93%
- 1 год
- 18.92%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 13.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность REUYX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.73%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.9 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении REUYX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 18 дек. 2024 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 19 дек. 2024 г. с доходностью -14.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.25% | -0.72% | -5.73% | 8.82% | 4.52% | 0.89% | 7.67% | ||||||
| 2025 | 2.86% | -0.99% | -4.62% | -1.27% | 5.03% | 3.82% | 1.34% | 1.66% | 2.16% | 1.26% | 0.33% | 0.26% | 12.11% |
| 2024 | 1.66% | 3.82% | 3.04% | -4.80% | 2.99% | 2.71% | 1.96% | 2.65% | 1.29% | -1.47% | 5.11% | -4.00% | 15.42% |
| 2023 | 6.36% | -2.81% | 2.02% | 1.25% | -1.95% | 6.42% | 2.79% | -1.98% | -4.53% | -1.87% | 9.47% | 4.03% | 19.76% |
| 2022 | -4.58% | -3.34% | 3.30% | -6.88% | 0.64% | -7.27% | 8.41% | -3.77% | -8.50% | 8.68% | 5.86% | -5.29% | -13.87% |
| 2021 | -1.67% | 1.99% | 5.78% | 5.17% | 1.02% | 0.32% | 2.77% | 2.42% | -4.90% | 5.88% | -1.10% | 5.84% | 25.43% |
Метрики бенчмарка
Sustainable Equity Fund has an annualized alpha of 1.09%, beta of 0.95, and R2 of 0.92 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2001.
- With beta of 0.95 and R2 of 0.92, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.09%
- Бета
- 0.95
- R²
- 0.92
- Участие в росте
- 98.74%
- Участие в снижении
- 95.85%
Комиссия
Комиссия REUYX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
REUYX имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sustainable Equity Fund (REUYX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| REUYX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 2.98 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 13.78 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Sustainable Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 13.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.04 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $6.04 | $6.15 | $6.13 | $3.19 | $5.02 | $11.84 | $8.27 | $7.61 | $4.53 | $5.36 | $7.79 | $0.71 |
Дивидендный доход | 13.01% | 14.26% | 13.92% | 7.38% | 12.93% | 23.27% | 16.46% | 14.74% | 9.95% | 10.43% | 16.25% | 1.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sustainable Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $5.82 | $6.15 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $6.13 | $6.13 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $2.99 | $3.19 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $4.82 | $5.02 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $11.64 | $11.84 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Sustainable Equity Fund показал максимальную просадку в 56.33%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 976 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.33%март 2009 г. | 1y 7mo | 3y 10mo | 5y 6moиюль 2007 г. - янв. 2013 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -42.33%окт. 2002 г. | 1y 8mo | 3y 1mo | 4y 9moянв. 2001 г. - нояб. 2005 г. |
Обвал COVID2020 | -30.54%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -26.10%апр. 2025 г. | 3mo 20d | 1y 1mo | 1y 5moдек. 2024 г. - май 2026 г. |
Медвежий рынок2022 | -21.34%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 2mo | 1y 11moдек. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Показатели просадок
| REUYX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.33% | -56.78% | +0.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -9.10% | -1.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.10% | -18.90% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.10% | -25.43% | -0.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.54% | -33.92% | +3.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.33% | +0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -10.72% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.37% | 1.97% | +0.40% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с REUYX
Добавьте Sustainable Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с REUYX