PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Sustainable Equity Fund (REUYX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Sustainable Equity Fund (REUYX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US7824932252

Эмитент

Russell

Дата выпуска

30 мар. 2000 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$10,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия REUYX составляет 0.83%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sustainable Equity Fund

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Sustainable Equity Fund (REUYX) показал доход в 0.73% с начала года и -3.37% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность REUYX составила 0.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

REUYX

С начала года

0.73%

1 месяц

4.66%

6 месяцев

-14.30%

1 год

-3.37%

3 года

-0.11%

5 лет

-1.35%

10 лет

0.95%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью REUYX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20252.86%-0.99%-4.62%-1.27%5.03%0.73%
20241.66%3.82%3.04%-4.80%2.99%2.71%1.96%2.65%1.29%-1.47%5.11%-14.93%2.29%
20236.36%-2.81%2.02%1.25%-1.95%6.42%2.79%-1.98%-4.53%-1.87%9.47%-2.44%12.31%
2022-4.58%-3.34%3.30%-6.88%0.64%-7.27%8.41%-3.77%-8.50%8.68%5.86%-15.41%-23.08%
2021-1.67%1.98%5.78%5.17%1.02%0.32%2.77%2.42%-4.90%5.88%-1.10%-14.04%1.86%
2020-1.12%-7.41%-9.48%10.90%3.93%0.75%4.59%5.72%-3.20%-3.20%9.99%-10.23%-1.55%
20196.45%2.82%1.70%3.40%-4.75%5.21%1.53%0.11%1.28%2.13%3.11%-8.57%14.32%
20184.98%-3.89%-1.48%0.09%1.63%0.73%3.39%2.56%0.83%-5.49%2.82%-15.16%-10.22%
20171.29%3.77%-0.06%0.99%1.54%0.02%1.91%-0.23%1.70%1.66%3.80%-7.88%8.30%
2016-3.11%0.11%5.96%0.19%1.69%1.26%2.05%-0.43%-0.36%-1.85%2.99%1.86%10.53%
2015-2.46%4.78%-1.28%0.09%1.34%-2.14%3.00%-5.45%-1.13%7.00%0.08%-0.74%2.51%
2014-3.24%4.50%0.92%0.97%1.88%1.27%-1.84%3.88%-1.11%3.31%2.15%-0.06%13.07%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг REUYX составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности REUYX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REUYX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REUYX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REUYX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REUYX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REUYX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Sustainable Equity Fund (REUYX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Sustainable Equity Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.10
  • За 5 лет: -0.06
  • За 10 лет: 0.05
  • За всё время: 0.13

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Sustainable Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $6.24 на акцию.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.00$10.00$12.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$6.24$6.13$3.19$5.02$11.85$8.27$6.61$4.68$5.36$7.79$0.71$0.69

Дивидендный доход

14.10%13.92%7.38%12.93%23.28%16.47%12.80%10.27%10.43%16.25%1.49%1.47%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Sustainable Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.11
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$6.13$6.13
2023$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.08$0.00$3.00$3.19
2022$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.10$0.00$4.82$5.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.07$0.00$11.65$11.85
2020$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.08$0.00$8.00$8.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$6.30$6.61
2018$0.00$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.14$0.00$4.29$4.68
2017$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.14$0.00$5.01$5.36
2016$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.21$0.00$7.24$7.79
2015$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.16$0.00$0.20$0.71
2014$0.15$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.17$0.00$0.21$0.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Sustainable Equity Fund показал максимальную просадку в 55.53%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 902 торговые сессии.

Текущая просадка Sustainable Equity Fund составляет 26.67%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-55.53%16 июл. 2007 г.4169 мар. 2009 г.9024 окт. 2012 г.1318
-50.19%5 сент. 2000 г.5239 окт. 2002 г.105414 дек. 2006 г.1577
-37.51%16 дек. 2021 г.26028 дек. 2022 г.———
-33.31%17 дек. 2019 г.6520 мар. 2020 г.1804 дек. 2020 г.245
-22.78%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.2185 нояб. 2019 г.282
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...