PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REUYX с REBYX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REUYX с REBYX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

REUYX (Sustainable Equity Fund) and REBYX (Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund) are both mutual funds - REUYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell, while REBYX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Russell. Over the past 10 years, REUYX returned 13.24%/yr vs 10.02%/yr for REBYX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. REUYX charges 0.83%/yr vs 0.90%/yr for REBYX.

Доходность

Сравнение доходности REUYX и REBYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sustainable Equity Fund (REUYX) и Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REUYX показывает доходность 5.26%, что значительно ниже, чем у REBYX с доходностью 20.94%. За последние 10 лет акции REUYX превзошли акции REBYX по среднегодовой доходности: 13.24% против 10.02% соответственно.

REUYX

1 день
0.29%
1 месяц
-0.61%
С начала года
5.26%
6 месяцев
4.22%
1 год
14.89%
3 года*
14.38%
5 лет*
9.26%
10 лет*
13.24%

REBYX

1 день
0.91%
1 месяц
3.41%
С начала года
20.94%
6 месяцев
18.35%
1 год
38.63%
3 года*
16.31%
5 лет*
6.59%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REUYX и REBYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REUYX
Sustainable Equity Fund		5.26%12.11%15.42%19.76%-13.87%25.43%13.60%30.51%-2.60%18.45%
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		20.94%8.86%8.16%13.81%-16.14%26.28%13.04%23.74%-12.22%2.12%

Correlation

The correlation between REUYX and REBYX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2001 г.

0.87

The correlation between REUYX and REBYX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sustainable Equity Fund

Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund

Часто сравнивают с REUYX:
REUYX с AFNIXREUYX с FSKAXREUYX с RINYXREUYX с RELVXREUYX с RLVSXREUYX с FLCPXREUYX с RALVX
Часто сравнивают с REBYX:
REBYX с SSCDXREBYX с QQQIREBYX с EDOWREBYX с ^GSPCREBYX с RSPREBYX с VIGAXREBYX с SPY

Доходность на риск

REUYX vs. REBYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REUYX
Ранг доходности на риск REUYX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REUYX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REUYX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REUYX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REUYX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REUYX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
REBYX
Ранг доходности на риск REBYX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REBYX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REBYX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REBYX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REBYX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REBYX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REUYX c REBYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sustainable Equity Fund (REUYX) и Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REUYXREBYXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.18
2.04

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.92

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.35

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

4.06

-2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

14.03

-7.92

REUYX vs. REBYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REUYX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа REBYX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REUYX и REBYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REUYX и REBYX

Максимальная просадка REUYX за все время составила -56.33%, что меньше максимальной просадки REBYX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REUYX и REBYX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REUYXREBYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.33%

-62.03%

+5.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-9.16%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-32.68%

+6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.10%

-32.68%

+6.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.54%

-44.79%

+14.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

0.00%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.74%

-11.15%

+1.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.64%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности REUYX и REBYX

Sustainable Equity Fund (REUYX) и Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund (REBYX) имеют волатильность 5.38% и 5.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REUYXREBYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.47%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.41%

13.03%

-2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.56%

18.21%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.28%

22.81%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.85%

23.52%

-5.67%

Сравнение комиссий REUYX и REBYX

REUYX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии REBYX в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REUYX и REBYX

Дивидендная доходность REUYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.31%, что больше доходности REBYX в 6.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REBYX
Russell Investments U.S. Small Cap Equity Fund		6.85%8.28%13.03%2.64%5.30%31.12%0.64%4.46%18.61%0.33%0.88%8.23%
REUYX
Sustainable Equity Fund		13.31%14.26%13.92%7.38%12.93%23.27%16.46%14.74%9.95%10.43%16.25%1.49%

Часто задаваемые вопросы

REUYX and REBYX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REBYX has higher volatility (5.47%) compared to REUYX (5.38%). In terms of maximum drawdown, REUYX dropped -56.33% vs REBYX's -62.03%.

REBYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REUYX и REBYX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор