PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REUYX с RALVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REUYX с RALVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

REUYX (Sustainable Equity Fund) and RALVX (Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund) are both mutual funds - REUYX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Russell, while RALVX is a Diversified Portfolio fund managed by Russell. Over the past 10 years, REUYX returned 13.20%/yr vs 8.35%/yr for RALVX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. REUYX charges 0.83%/yr vs 0.75%/yr for RALVX.

Доходность

Сравнение доходности REUYX и RALVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sustainable Equity Fund (REUYX) и Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REUYX показывает доходность 6.88%, что значительно ниже, чем у RALVX с доходностью 8.98%. За последние 10 лет акции REUYX превзошли акции RALVX по среднегодовой доходности: 13.20% против 8.35% соответственно.

REUYX

1 день
-0.73%
1 месяц
4.68%
С начала года
6.88%
6 месяцев
7.14%
1 год
18.04%
3 года*
15.59%
5 лет*
9.61%
10 лет*
13.20%

RALVX

1 день
-0.63%
1 месяц
2.46%
С начала года
8.98%
6 месяцев
9.51%
1 год
22.01%
3 года*
15.67%
5 лет*
7.79%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REUYX и RALVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REUYX
Sustainable Equity Fund		6.88%12.11%15.42%19.76%-13.87%25.43%13.60%30.51%-2.60%18.45%
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		8.98%17.44%11.36%17.18%-16.76%17.82%6.13%15.33%-7.92%13.55%

Correlation

The correlation between REUYX and RALVX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.92

The correlation between REUYX and RALVX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sustainable Equity Fund

Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund

Часто сравнивают с REUYX:
REUYX с REBYXREUYX с RLVSXREUYX с FSKAXREUYX с FLCPXREUYX с AFNIXREUYX с RELVXREUYX с RINYX
Часто сравнивают с RALVX:
RALVX с SPYGRALVX с RCLVXRALVX с RGIYXRALVX с RFCYXRALVX с RFAYXRALVX с RSEAXRALVX с RFBSX

Доходность на риск

REUYX vs. RALVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REUYX
Ранг доходности на риск REUYX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REUYX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REUYX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REUYX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REUYX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REUYX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
RALVX
Ранг доходности на риск RALVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RALVX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RALVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RALVX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RALVX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RALVX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REUYX c RALVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sustainable Equity Fund (REUYX) и Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REUYXRALVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
2.28

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
3.21

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.42

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.74

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.67

12.23

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REUYX vs. RALVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REUYX на текущий момент составляет 1.55, что ниже коэффициента Шарпа RALVX равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REUYX и RALVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REUYXRALVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

2.28

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.61

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.25

+0.17

Просадки

Сравнение просадок REUYX и RALVX

Максимальная просадка REUYX за все время составила -56.33%, что меньше максимальной просадки RALVX в -59.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REUYX и RALVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REUYXRALVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.33%

-59.59%

+3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-8.16%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.10%

-13.71%

-12.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.10%

-24.35%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.54%

-30.08%

-0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.63%

-0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-13.26%

+3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

1.83%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности REUYX и RALVX

Sustainable Equity Fund (REUYX) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund (RALVX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что REUYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RALVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REUYXRALVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.96%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.32%

7.79%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.78%

9.83%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.16%

13.19%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

13.68%

+4.13%

Сравнение комиссий REUYX и RALVX

REUYX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии RALVX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REUYX и RALVX

Дивидендная доходность REUYX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.10%, что больше доходности RALVX в 10.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RALVX
Russell Investments LifePoints Growth Strategy Fund		10.70%11.68%2.31%1.21%4.20%17.98%0.54%6.24%7.01%5.99%4.79%1.23%
REUYX
Sustainable Equity Fund		13.10%14.26%13.92%7.38%12.93%23.27%16.46%14.74%9.95%10.43%16.25%1.49%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, REUYX and RALVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

REUYX has higher volatility (3.34%) compared to RALVX (2.96%). In terms of maximum drawdown, REUYX dropped -56.33% vs RALVX's -59.59%.

RALVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REUYX и RALVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор