PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETSX с SSSYX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности RETSX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETSX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.14%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-3.53%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность -4.14%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью -3.53%. За последние 10 лет акции RETSX уступали акциям SSSYX по среднегодовой доходности: 12.05% против 14.15% соответственно.

RETSX

1 день
0.14%
1 месяц
-4.08%
С начала года
-4.14%
6 месяцев
-2.49%
1 год
19.65%
3 года*
15.26%
5 лет*
9.42%
10 лет*
12.05%

SSSYX

1 день
0.12%
1 месяц
-4.06%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.41%
1 год
23.45%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.94%
10 лет*
14.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAX
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий RETSX и SSSYX

RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

RETSX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.76

0.96

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.47

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.22

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.51

-0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.26

7.12

-1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

0.96

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.71

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.11

+0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.11

+0.32

Корреляция

Корреляция между RETSX и SSSYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и SSSYX

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SSSYX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.49%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RETSX и SSSYX

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

RETSXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-91.48%

+34.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-8.88%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-24.49%

-1.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-91.48%

+57.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.02%

-5.43%

-0.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-4.20%

-6.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.57%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и SSSYX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) имеют волатильность 5.14% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETSXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.14%

5.29%

-0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.36%

9.54%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

18.29%

-0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

16.88%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.80%

124.38%

-106.58%