PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETSX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности RETSX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETSX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции RETSX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 11.94% против 8.31% соответственно.

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий RETSX и SGOIX

RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SGOIX в 0.88%.

RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I

Доходность на риск

RETSX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

2.21

-1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

2.80

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.59

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

10.79

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.21

-1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.86

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.73

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.88

-0.44

Корреляция

Корреляция между RETSX и SGOIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и SGOIX

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок RETSX и SGOIX

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

RETSXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-35.54%

-21.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-11.35%

-0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-21.39%

-4.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-24.79%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-8.91%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-4.57%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.72%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и SGOIX

Текущая волатильность для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) составляет 5.18%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что RETSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETSXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

6.40%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

9.85%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

13.64%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

11.77%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

11.37%

+6.44%