PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETSX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RETSX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETSX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-18.96%24.82%17.70%28.94%-6.97%21.51%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции RETSX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 11.94% против 10.65% соответственно.

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с CFIMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий RETSX и QUERX

RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

RETSX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

0.34

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.56

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.08

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.45

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

2.06

+3.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.34

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.53

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.70

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.70

-0.27

Корреляция

Корреляция между RETSX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и QUERX

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок RETSX и QUERX

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

RETSXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-30.81%

-26.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-8.92%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

-22.04%

-3.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

-30.81%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-4.33%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-3.95%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.95%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и QUERX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что RETSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETSXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

2.81%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

5.75%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

12.05%

+6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

13.08%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

15.23%

+2.58%