PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETSX с FEQHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETSX с FEQHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX).

RETSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 окт. 1996 г.. FEQHX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RETSX и FEQHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETSX и FEQHX

2026 (YTD)2025202420232022
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		-4.86%14.45%20.43%24.74%-3.03%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		-4.09%13.61%19.46%17.65%-4.85%

Доходность по периодам

С начала года, RETSX показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у FEQHX с доходностью -4.09%.

RETSX

1 день
2.82%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
-2.98%
1 год
13.69%
3 года*
15.13%
5 лет*
9.25%
10 лет*
11.94%

FEQHX

1 день
1.71%
1 месяц
-4.16%
С начала года
-4.09%
6 месяцев
-3.55%
1 год
13.00%
3 года*
13.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund

Fidelity Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с RETSX:
RETSX с VYMRETSX с VTCLXRETSX с VVRETSX с AGTHXRETSX с RTSSXRETSX с IVVRETSX с RTNAX
Часто сравнивают с FEQHX:
FEQHX с BDMAXFEQHX с VOOFEQHX с FNILXFEQHX с INGIXFEQHX с JDIEXFEQHX с BFSAXFEQHX с AGRDX

Сравнение комиссий RETSX и FEQHX

RETSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FEQHX в 0.55%.

RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund

Доходность на риск

RETSX vs. FEQHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETSX
Ранг доходности на риск RETSX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETSX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETSX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETSX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETSX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETSX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FEQHX
Ранг доходности на риск FEQHX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQHX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQHX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQHX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQHX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETSX c FEQHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) и Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETSXFEQHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.78

1.21

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.82

-0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

1.84

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.44

7.27

-1.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETSX vs. FEQHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETSX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа FEQHX равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETSX и FEQHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETSXFEQHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

1.21

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.00

-0.56

Корреляция

Корреляция между RETSX и FEQHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETSX и FEQHX

Дивидендная доходность RETSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что больше доходности FEQHX в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RETSX
Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund		0.46%0.44%0.49%0.54%0.59%0.14%0.47%0.78%0.90%1.02%0.84%0.76%
FEQHX
Fidelity Hedged Equity Fund		0.45%0.43%0.61%0.77%0.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RETSX и FEQHX

Максимальная просадка RETSX за все время составила -57.35%, что больше максимальной просадки FEQHX в -10.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETSX и FEQHX.

Загрузка...

Показатели просадок

RETSXFEQHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.35%

-10.42%

-46.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-7.40%

-4.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.62%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-5.82%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.60%

-2.28%

-8.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

1.87%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности RETSX и FEQHX

Russell Investment Tax-Managed U.S. Large Cap Fund (RETSX) имеет более высокую волатильность в 5.18% по сравнению с Fidelity Hedged Equity Fund (FEQHX) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что RETSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEQHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETSXFEQHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

3.11%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.35%

6.85%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.19%

11.04%

+7.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

11.29%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.81%

11.29%

+6.52%