PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RETL с XDSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RETL с XDSQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ).

RETL и XDSQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. XDSQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RETL и XDSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RETL и XDSQ

2026 (YTD)20252024202320222021
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		-19.19%-5.98%9.59%33.62%-80.80%-7.25%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		-4.22%14.22%23.12%23.00%-16.78%12.75%

Доходность по периодам

С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у XDSQ с доходностью -4.22%.

RETL

1 день
0.68%
1 месяц
-19.02%
С начала года
-19.19%
6 месяцев
-26.45%
1 год
18.30%
3 года*
1.43%
5 лет*
-27.66%
10 лет*
-5.94%

XDSQ

1 день
0.71%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-4.22%
6 месяцев
-0.33%
1 год
14.44%
3 года*
14.44%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares

Innovator US Equity Accelerated ETF

Часто сравнивают с RETL:
RETL с RTHRETL с CURERETL с SOXLRETL с TECLRETL с PSIRETL с TQQQRETL с SPY
Часто сравнивают с XDSQ:
XDSQ с SOXLXDSQ с SMHXDSQ с SPUUXDSQ с HELOXDSQ с VOOXDSQ с BALTXDSQ с RSSB

Сравнение комиссий RETL и XDSQ

RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDSQ в 0.79%.

RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF

Доходность на риск

RETL vs. XDSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RETL
Ранг доходности на риск RETL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RETL: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RETL: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RETL: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RETL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RETL: 2121
Ранг коэф-та Мартина
XDSQ
Ранг доходности на риск XDSQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDSQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDSQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDSQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDSQ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDSQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RETL c XDSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RETLXDSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.81

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.91

1.27

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.21

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.41

5.87

-4.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RETL vs. XDSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RETL на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа XDSQ равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RETL и XDSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RETLXDSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.81

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.61

-0.41

Корреляция

Корреляция между RETL и XDSQ составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RETL и XDSQ

Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, тогда как XDSQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RETL
Direxion Daily Retail Bull 3X Shares		0.63%0.58%1.13%1.35%0.71%0.22%0.19%0.92%1.19%0.01%2.60%
XDSQ
Innovator US Equity Accelerated ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RETL и XDSQ

Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки XDSQ в -26.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и XDSQ.

Загрузка...

Показатели просадок

RETLXDSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.00%

-26.06%

-65.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.89%

-12.18%

-25.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.00%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-92.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.12%

-6.46%

-79.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.03%

-5.08%

-31.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.86%

2.50%

+13.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RETL и XDSQ

Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) имеет более высокую волатильность в 17.53% по сравнению с Innovator US Equity Accelerated ETF (XDSQ) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что RETL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RETLXDSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.53%

5.68%

+11.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.24%

9.63%

+33.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.46%

17.99%

+54.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.82%

15.32%

+64.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

79.56%

15.32%

+64.24%