Сравнение RETL с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
RETL и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности RETL и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RETL и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | -19.19% | -5.98% | 15.79% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
RETL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -26.45%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -5.94%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и TSMX
RETL берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
RETL vs. TSMX — Ранг доходности на риск
RETL
TSMX
Сравнение RETL c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RETL | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 2.92 | -2.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | 3.06 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.38 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 6.72 | -6.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | 20.73 | -19.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RETL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 2.92 | -2.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 1.04 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между RETL и TSMX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и TSMX
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.63% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и TSMX
Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RETL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.00% | -63.80% | -28.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.89% | -34.93% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.12% | -24.28% | -61.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.03% | -16.76% | -20.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.86% | 11.32% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и TSMX
Текущая волатильность для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) составляет 17.53%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что RETL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RETL | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | 28.00% | -10.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | 54.49% | -11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.46% | 77.51% | -5.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 81.16% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.56% | 81.16% | -1.60% |