Сравнение RETL с RTXG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG).
RETL и RTXG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RETL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Retail Index (300%). Фонд был запущен 14 июл. 2010 г.. RTXG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 5 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности RETL и RTXG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RETL и RTXG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | -19.19% | 15.22% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 8.22% | 60.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RETL показывает доходность -19.19%, что значительно ниже, чем у RTXG с доходностью 8.22%.
RETL
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -19.02%
- С начала года
- -19.19%
- 6 месяцев
- -26.45%
- 1 год
- 18.30%
- 3 года*
- 1.43%
- 5 лет*
- -27.66%
- 10 лет*
- -5.94%
RTXG
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -17.27%
- С начала года
- 8.22%
- 6 месяцев
- 25.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RETL и RTXG
RETL берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RTXG в 0.75%.
Доходность на риск
RETL vs. RTXG — Ранг доходности на риск
RETL
RTXG
Сравнение RETL c RTXG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Retail Bull 3X Shares (RETL) и Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RETL | RTXG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.91 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RETL | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 2.05 | -1.85 |
Корреляция
Корреляция между RETL и RTXG составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RETL и RTXG
Дивидендная доходность RETL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности RTXG в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RETL Direxion Daily Retail Bull 3X Shares | 0.63% | 0.58% | 1.13% | 1.35% | 0.71% | 0.22% | 0.19% | 0.92% | 1.19% | 0.01% | 2.60% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 5.88% | 6.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RETL и RTXG
Максимальная просадка RETL за все время составила -92.00%, что больше максимальной просадки RTXG в -23.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RETL и RTXG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RETL | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.00% | -23.74% | -68.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.00% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.00% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.12% | -17.27% | -68.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.03% | -4.63% | -32.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.86% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RETL и RTXG
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RETL | RTXG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.53% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.46% | 47.85% | +24.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 79.82% | 47.85% | +31.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.56% | 47.85% | +31.71% |