Сравнение RTXG с QDVO
RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) and QDVO (Amplify CWP Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - RTXG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while QDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. Both are actively managed. Over the past year, RTXG returned 45.05% vs 18.64% for QDVO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. RTXG charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for QDVO.
Доходность
Сравнение доходности RTXG и QDVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RTXG показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у QDVO с доходностью 8.27%.
RTXG
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- 6.62%
- 6 месяцев
- -12.61%
- С начала года
- 2.68%
- 1 год
- 45.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDVO
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 0.68%
- 6 месяцев
- 8.30%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 18.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RTXG и QDVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 2.68% | 60.90% |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 8.27% | 16.10% |
Correlation
The correlation between RTXG and QDVO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RTXG vs. QDVO — Ранг доходности на риск
RTXG
QDVO
Сравнение RTXG c QDVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RTXG | QDVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.26 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 1.83 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 6.83 | -4.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RTXG и QDVO
Максимальная просадка RTXG за все время составила -37.49%, что больше максимальной просадки QDVO в -17.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и QDVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RTXG | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.49% | -17.75% | -19.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.49% | -10.21% | -27.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.51% | -2.33% | -19.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.33% | -2.42% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.96% | 2.74% | +13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RTXG и QDVO
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Amplify CWP Growth & Income ETF (QDVO) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что RTXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RTXG | QDVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 4.04% | +12.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.95% | 10.00% | +28.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.54% | 12.86% | +37.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.92% | 17.41% | +32.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.92% | 17.41% | +32.51% |
Сравнение комиссий RTXG и QDVO
RTXG берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии QDVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RTXG и QDVO
Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.20%, что меньше доходности QDVO в 10.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 10.49% | 9.92% | 2.79% |
RTXG Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF | 6.20% | 6.36% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RTXG and QDVO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RTXG has higher volatility (16.72%) compared to QDVO (4.04%). In terms of maximum drawdown, RTXG dropped -37.49% vs QDVO's -17.75%.
On 1-year performance, RTXG leads with 45.05% vs 18.64% for QDVO. On fees, QDVO is cheaper at 0.56% per year. On volatility, QDVO has been the lower-risk option at 4.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RTXG has performed better with a 45.05% return vs 18.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for RTXG.
QDVO has the higher dividend yield at 10.49%, compared with 6.20% for RTXG.
RTXG is categorized as Leveraged Equities, while QDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Leverage Shares and Amplify. Their fees differ too: 0.75% for RTXG and 0.56% for QDVO.
QDVO currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs 0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RTXG и QDVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор