PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTXG с NOC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTXG с NOC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while NOC (Northrop Grumman Corporation) is a stock. Over the past year, RTXG returned 41.48% vs 4.32% for NOC. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности RTXG и NOC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTXG показывает доходность -4.29%, что значительно выше, чем у NOC с доходностью -9.31%.

RTXG

1 день
5.07%
1 месяц
9.01%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-6.71%
1 год
41.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NOC

1 день
1.16%
1 месяц
-7.22%
С начала года
-9.31%
6 месяцев
-10.85%
1 год
4.32%
3 года*
5.91%
5 лет*
8.52%
10 лет*
10.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTXG и NOC

2026 (YTD)2025
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF		-4.29%60.90%
NOC
Northrop Grumman Corporation		-9.31%17.75%

Correlation

The correlation between RTXG and NOC is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.56

The correlation between RTXG and NOC has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF

Northrop Grumman Corporation

Часто сравнивают с RTXG:
RTXG с KORURTXG с NBIGRTXG с COTGRTXG с RTXRTXG с TQQQRTXG с GEVGRTXG с AMDG
Часто сравнивают с NOC:
NOC с LMTNOC с RTXNOC с VOONOC с BWXTNOC с DEFNOC с RGRNOC с VTI

Доходность на риск

RTXG vs. NOC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTXG
Ранг доходности на риск RTXG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
NOC
Ранг доходности на риск NOC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOC: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOC: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOC: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTXG c NOC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и Northrop Grumman Corporation (NOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTXGNOCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
0.16

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
0.43

+1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.05

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

0.13

+0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

0.33

+2.45

RTXG vs. NOC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTXG на текущий момент составляет 0.84, что выше коэффициента Шарпа NOC равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTXG и NOC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTXG и NOC

Максимальная просадка RTXG за все время составила -37.49%, что меньше максимальной просадки NOC в -71.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и NOC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTXGNOCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.49%

-71.12%

+33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.49%

-33.65%

-3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-33.65%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.83%

-32.88%

+6.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-18.41%

+8.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.97%

13.09%

+1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности RTXG и NOC

Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) имеет более высокую волатильность в 18.81% по сравнению с Northrop Grumman Corporation (NOC) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что RTXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTXGNOCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.81%

9.31%

+9.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.71%

22.00%

+16.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.00%

26.58%

+23.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.19%

25.43%

+24.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.19%

25.51%

+24.68%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTXG и NOC

Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности NOC в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOC
Northrop Grumman Corporation		1.83%1.58%1.72%1.57%1.24%1.59%1.86%1.50%1.92%1.27%1.50%1.64%
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF		6.65%6.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RTXG and NOC have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RTXG has higher volatility (18.81%) compared to NOC (9.31%). In terms of maximum drawdown, RTXG dropped -37.49% vs NOC's -71.12%.

RTXG currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTXG и NOC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор