PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RTXG с RTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RTXG с RTX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RTXG (Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF) is Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while RTX (RTX Corporation) is a stock. Over the past year, RTXG returned 41.48% vs 29.87% for RTX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности RTXG и RTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и RTX Corporation (RTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RTXG показывает доходность -4.29%, что значительно ниже, чем у RTX с доходностью 2.39%.

RTXG

1 день
5.07%
1 месяц
9.01%
С начала года
-4.29%
6 месяцев
-6.71%
1 год
41.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RTX

1 день
2.51%
1 месяц
5.30%
С начала года
2.39%
6 месяцев
1.09%
1 год
29.87%
3 года*
27.02%
5 лет*
19.09%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RTXG и RTX

2026 (YTD)2025
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF		-4.29%60.90%
RTX
RTX Corporation		2.39%32.98%

Correlation

The correlation between RTXG and RTX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г.

0.98

The correlation between RTXG and RTX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF

RTX Corporation

Часто сравнивают с RTXG:
RTXG с KORURTXG с NBIGRTXG с COTGRTXG с TQQQRTXG с GEVGRTXG с AMDGRTXG с QQQ
Часто сравнивают с RTX:
RTX с LMTRTX с NOCRTX с LHXRTX с SPYRTX с BARTX с BA.LRTX с RNMBY

Доходность на риск

RTXG vs. RTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RTXG
Ранг доходности на риск RTXG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXG: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXG: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXG: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXG: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXG: 2323
Ранг коэф-та Мартина
RTX
Ранг доходности на риск RTX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RTXG c RTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) и RTX Corporation (RTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RTXGRTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.84
1.22

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.46
1.85

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.23

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

1.55

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.78

4.10

-1.32

RTXG vs. RTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RTXG на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа RTX равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RTXG и RTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RTXG и RTX

Максимальная просадка RTXG за все время составила -37.49%, что меньше максимальной просадки RTX в -55.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RTXG и RTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RTXGRTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.49%

-55.14%

+17.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.49%

-19.32%

-18.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-28.99%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-51.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.83%

-11.78%

-15.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-13.03%

+3.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.97%

7.32%

+7.65%

Волатильность

Сравнение волатильности RTXG и RTX

Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF (RTXG) имеет более высокую волатильность в 18.81% по сравнению с RTX Corporation (RTX) с волатильностью 9.72%. Это указывает на то, что RTXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RTXGRTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.81%

9.72%

+9.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.71%

19.09%

+19.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

50.00%

24.66%

+25.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

50.19%

24.05%

+26.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.19%

27.83%

+22.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RTXG и RTX

Дивидендная доходность RTXG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.65%, что больше доходности RTX в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RTX
RTX Corporation		1.49%1.46%2.14%2.76%2.14%2.33%21.21%1.96%2.66%2.13%2.39%2.66%
RTXG
Leverage Shares 2X Long RTX Daily ETF		6.65%6.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, RTXG and RTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

RTXG has higher volatility (18.81%) compared to RTX (9.72%). In terms of maximum drawdown, RTXG dropped -37.49% vs RTX's -55.14%.

RTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.22 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RTXG и RTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор