Сравнение RESM с TNA
RESM (Columbia Research Enhanced Small Cap ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - RESM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. RESM charges 0.32%/yr vs 1.05%/yr for TNA.
Доходность
Сравнение доходности RESM и TNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RESM показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 56.69%.
RESM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TNA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 25.85%
- С начала года
- 56.69%
- 1 год
- 100.42%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- -1.52%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам RESM и TNA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 21.93% | -3.32% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 56.69% | -9.66% |
Correlation
The correlation between RESM and TNA is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RESM vs. TNA — Ранг доходности на риск
RESM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TNA
Сравнение RESM c TNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (RESM) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RESM | TNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.10 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.17 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RESM и TNA
Максимальная просадка RESM за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESM и TNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RESM | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -88.09% | +79.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -32.53% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -65.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -82.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -33.73% | +32.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -33.92% | +32.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.91% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RESM и TNA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RESM | TNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.18% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 57.79% | -40.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 67.38% | -50.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 68.30% | -51.29% |
Сравнение комиссий RESM и TNA
RESM берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESM и TNA
Дивидендная доходность RESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности TNA в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares | 0.30% | 0.78% | 0.93% | 1.27% | 0.31% | 0.06% | 0.03% | 0.44% | 0.36% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, RESM and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RESM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RESM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.
TNA has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.08% for RESM.
RESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. RESM tracks Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Direxion. Their fees differ too: 0.32% for RESM and 1.05% for TNA.
Подберите оптимальное распределение для RESM и TNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор