Сравнение RESM с REFA
RESM (Columbia Research Enhanced Small Cap ETF) and REFA (Columbia Research Enhanced International Equity ETF) are both exchange-traded funds - RESM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index, while REFA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced International Equity Index. Both are passively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.32% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RESM и REFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RESM показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у REFA с доходностью 10.51%.
RESM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
REFA
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 6.75%
- С начала года
- 10.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RESM и REFA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 21.93% | -3.32% |
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 10.51% | 0.33% |
Correlation
The correlation between RESM and REFA is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение RESM c REFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (RESM) и Columbia Research Enhanced International Equity ETF (REFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RESM и REFA
Максимальная просадка RESM за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки REFA в -11.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESM и REFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RESM | REFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -11.23% | +2.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -1.60% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -2.71% | +0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности RESM и REFA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RESM | REFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 18.37% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 18.37% | -1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 18.37% | -1.36% |
Сравнение комиссий RESM и REFA
И RESM, и REFA имеют комиссию равную 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESM и REFA
Дивидендная доходность RESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что больше доходности REFA в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
REFA Columbia Research Enhanced International Equity ETF | 0.03% | 0.03% |
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.08% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
RESM and REFA have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.32% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RESM and REFA have the same expense ratio: 0.32% per year.
RESM has the higher dividend yield at 0.08%, compared with 0.03% for REFA.
RESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while REFA is Foreign Large Cap Equities. RESM tracks Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index, while REFA tracks Beta Advantage Research Enhanced International Equity Index.
Подберите оптимальное распределение для RESM и REFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор