Сравнение RESM с SPSM
RESM (Columbia Research Enhanced Small Cap ETF) and SPSM (State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - RESM tracks the Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index while SPSM tracks the S&P SmallCap 600 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. RESM charges 0.32%/yr vs 0.03%/yr for SPSM.
Доходность
Сравнение доходности RESM и SPSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RESM показывает доходность 21.93%, а SPSM немного выше – 22.96%.
RESM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPSM
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 3.17%
- 6 месяцев
- 14.57%
- С начала года
- 22.96%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- 11.01%
Сравнение доходности по годам RESM и SPSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 21.93% | -3.32% |
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 22.96% | -2.60% |
Correlation
The correlation between RESM and SPSM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RESM vs. SPSM — Ранг доходности на риск
RESM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SPSM
Сравнение RESM c SPSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (RESM) и State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RESM | SPSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.34 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.89 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.09 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RESM и SPSM
Максимальная просадка RESM за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки SPSM в -42.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESM и SPSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RESM | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -42.89% | +34.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.80% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -7.86% | +6.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RESM и SPSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RESM | SPSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.01% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 17.35% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 21.36% | -4.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 22.93% | -5.92% |
Сравнение комиссий RESM и SPSM
RESM берет комиссию в 0.32%, что несколько больше комиссии SPSM в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESM и SPSM
Дивидендная доходность RESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности SPSM в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | 1.37% | 1.62% | 1.85% | 1.61% | 1.38% | 1.40% | 1.34% | 1.58% | 1.82% | 1.51% | 1.49% | 2.37% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, RESM and SPSM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, SPSM is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPSM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.32% for RESM.
SPSM has the higher dividend yield at 1.37%, compared with 0.08% for RESM.
RESM tracks Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index, while SPSM tracks S&P SmallCap 600 Index. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and State Street. Their fees differ too: 0.32% for RESM and 0.03% for SPSM.
Подберите оптимальное распределение для RESM и SPSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор