Сравнение RESM с RYLD
RESM (Columbia Research Enhanced Small Cap ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - RESM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. RESM charges 0.32%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.
Доходность
Сравнение доходности RESM и RYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RESM показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 12.08%.
RESM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RYLD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 9.29%
- С начала года
- 12.08%
- 1 год
- 21.02%
- 3 года*
- 8.13%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RESM и RYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 21.93% | -3.32% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 12.08% | 0.74% |
Correlation
The correlation between RESM and RYLD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.84 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RESM vs. RYLD — Ранг доходности на риск
RESM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RYLD
Сравнение RESM c RYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (RESM) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RESM | RYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.41 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.36 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.55 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RESM и RYLD
Максимальная просадка RESM за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESM и RYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RESM | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -41.53% | +33.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.29% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -8.70% | +6.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.56% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RESM и RYLD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RESM | RYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 10.66% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 14.02% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 17.08% | -0.07% |
Сравнение комиссий RESM и RYLD
RESM берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESM и RYLD
Дивидендная доходность RESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности RYLD в 11.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 11.46% | 12.00% | 12.03% | 12.64% | 13.49% | 12.35% | 10.76% | 6.43% |
Часто задаваемые вопросы
RESM and RYLD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RESM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RESM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.
RYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 0.08% for RESM.
RESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. RESM tracks Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Global X. Their fees differ too: 0.32% for RESM and 0.60% for RYLD.
Подберите оптимальное распределение для RESM и RYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор