PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RESM с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RESM и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (RESM) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RESM показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 12.08%.


RESM

1 день
0.23%
1 месяц
3.11%
6 месяцев
15.03%
С начала года
21.93%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

RYLD

1 день
0.19%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
9.29%
С начала года
12.08%
1 год
21.02%
3 года*
8.13%
5 лет*
3.49%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RESM и RYLD


Correlation

The correlation between RESM and RYLD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г.

0.84

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Columbia Research Enhanced Small Cap ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Доходность на риск

RESM vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RESM

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RESM c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (RESM) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RESMRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.55

RESM vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RESM и RYLD

Максимальная просадка RESM за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESM и RYLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RESMRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.50%

-41.53%

+33.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.74%

0.00%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-8.70%

+6.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности RESM и RYLD


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RESMRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.01%

10.66%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.02%

+2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

17.08%

-0.07%

Сравнение комиссий RESM и RYLD

RESM берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RESM и RYLD

Дивидендная доходность RESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности RYLD в 11.46%


ПозицияTTM2025202420232022202120202019
RESM
Columbia Research Enhanced Small Cap ETF
0.08%0.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF
11.46%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы


RESM and RYLD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RESM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RESM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.46%, compared with 0.08% for RESM.

RESM is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. RESM tracks Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Global X. Their fees differ too: 0.32% for RESM and 0.60% for RYLD.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RESM и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор