Сравнение RESM с ISMD
RESM (Columbia Research Enhanced Small Cap ETF) and ISMD (Inspire Small/Mid Cap Impact ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - RESM tracks the Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index while ISMD tracks the Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RESM charges 0.32%/yr vs 0.57%/yr for ISMD.
Доходность
Сравнение доходности RESM и ISMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RESM показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у ISMD с доходностью 30.34%.
RESM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISMD
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 4.43%
- 6 месяцев
- 20.30%
- С начала года
- 30.34%
- 1 год
- 39.84%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RESM и ISMD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 21.93% | -3.32% |
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 30.34% | -2.60% |
Correlation
The correlation between RESM and ISMD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RESM vs. ISMD — Ранг доходности на риск
RESM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ISMD
Сравнение RESM c ISMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (RESM) и Inspire Small/Mid Cap Impact ETF (ISMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RESM | ISMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.15 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RESM и ISMD
Максимальная просадка RESM за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки ISMD в -44.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESM и ISMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RESM | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -44.60% | +36.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.15% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -8.08% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RESM и ISMD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RESM | ISMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.20% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 18.37% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 20.83% | -3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 23.66% | -6.65% |
Сравнение комиссий RESM и ISMD
RESM берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии ISMD в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESM и ISMD
Дивидендная доходность RESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности ISMD в 1.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISMD Inspire Small/Mid Cap Impact ETF | 1.10% | 1.21% | 1.24% | 1.17% | 1.28% | 9.35% | 0.99% | 0.88% | 1.35% | 2.02% |
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RESM and ISMD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RESM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RESM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.57% for ISMD.
ISMD has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.08% for RESM.
RESM tracks Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index, while ISMD tracks Inspire Small/Mid Cap Impact Equal Weight Index. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and Inspire. Their fees differ too: 0.32% for RESM and 0.57% for ISMD.
Подберите оптимальное распределение для RESM и ISMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор