Сравнение RESM с HSMV
RESM (Columbia Research Enhanced Small Cap ETF) and HSMV (First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. RESM is passively managed, while HSMV is actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RESM charges 0.32%/yr vs 0.80%/yr for HSMV.
Доходность
Сравнение доходности RESM и HSMV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RESM показывает доходность 21.93%, что значительно выше, чем у HSMV с доходностью 11.30%.
RESM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HSMV
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- 4.51%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 11.30%
- 1 год
- 12.41%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RESM и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 21.93% | -3.32% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 11.30% | 0.54% |
Correlation
The correlation between RESM and HSMV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RESM vs. HSMV — Ранг доходности на риск
RESM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HSMV
Сравнение RESM c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (RESM) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RESM | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.20 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 4.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RESM и HSMV
Максимальная просадка RESM за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESM и HSMV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RESM | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -19.16% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.83% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.45% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | 0.00% | -0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -5.53% | +3.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RESM и HSMV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RESM | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.69% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 10.66% | +6.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 15.01% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 16.00% | +1.01% |
Сравнение комиссий RESM и HSMV
RESM берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESM и HSMV
Дивидендная доходность RESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности HSMV в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 1.85% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% |
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RESM and HSMV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RESM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RESM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.80% for HSMV.
HSMV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.08% for RESM.
They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and First Trust. Their fees differ too: 0.32% for RESM and 0.80% for HSMV.
Подберите оптимальное распределение для RESM и HSMV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор