Сравнение RESM с FYX
RESM (Columbia Research Enhanced Small Cap ETF) and FYX (First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund) are both Small Cap Blend Equities funds - RESM tracks the Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index while FYX tracks the Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. RESM charges 0.32%/yr vs 0.63%/yr for FYX.
Доходность
Сравнение доходности RESM и FYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RESM показывает доходность 21.93%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 27.49%.
RESM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 15.03%
- С начала года
- 21.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.39%
- 6 месяцев
- 18.86%
- С начала года
- 27.49%
- 1 год
- 46.93%
- 3 года*
- 20.43%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- 12.63%
Сравнение доходности по годам RESM и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 21.93% | -3.32% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 27.49% | -2.55% |
Correlation
The correlation between RESM and FYX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RESM vs. FYX — Ранг доходности на риск
RESM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYX
Сравнение RESM c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia Research Enhanced Small Cap ETF (RESM) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RESM | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.44 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 6.24 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 20.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RESM и FYX
Максимальная просадка RESM за все время составила -8.50%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESM и FYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RESM | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.50% | -61.80% | +53.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.91% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.74% | -0.52% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -10.82% | +9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.33% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности RESM и FYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RESM | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.78% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.19% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 18.05% | -1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.01% | 21.90% | -4.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.01% | 24.14% | -7.13% |
Сравнение комиссий RESM и FYX
RESM берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESM и FYX
Дивидендная доходность RESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, что меньше доходности FYX в 0.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.89% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | 0.08% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, RESM and FYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, RESM is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RESM is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.63% for FYX.
FYX has the higher dividend yield at 0.89%, compared with 0.08% for RESM.
RESM tracks Beta Advantage Research Enhanced Small Cap Index, while FYX tracks Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. They also come from different issuers: Columbia Threadneedle and First Trust. Their fees differ too: 0.32% for RESM and 0.63% for FYX.
Подберите оптимальное распределение для RESM и FYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор