Сравнение RESGX с VITPX
RESGX (Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio) and VITPX (Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, RESGX returned 13.23%/yr vs 15.36%/yr for VITPX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. RESGX charges 0.85%/yr vs 0.02%/yr for VITPX.
Доходность
Сравнение доходности RESGX и VITPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RESGX показывает доходность 24.62%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью 10.34%. За последние 10 лет акции RESGX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 13.23% против 15.36% соответственно.
RESGX
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.73%
- С начала года
- 24.62%
- 6 месяцев
- 23.17%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 19.04%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 13.23%
VITPX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 10.34%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 25.98%
- 3 года*
- 21.74%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 15.36%
Сравнение доходности по годам RESGX и VITPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 24.62% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 24.25% | -6.47% | 22.82% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 10.34% | 17.17% | 25.43% | 26.01% | -19.48% | 25.76% | 20.95% | 30.87% | -5.59% | 20.51% |
Correlation
The correlation between RESGX and VITPX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.92 |
The correlation between RESGX and VITPX shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RESGX vs. VITPX — Ранг доходности на риск
RESGX
VITPX
Сравнение RESGX c VITPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RESGX | VITPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.38 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.33 | 3.06 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.84 | 13.70 | +5.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RESGX и VITPX
Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и VITPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RESGX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.80% | -55.28% | +17.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.84% | -8.92% | +1.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.50% | -19.35% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -25.31% | +1.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -34.99% | -2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -1.47% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -8.01% | +3.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | 1.99% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности RESGX и VITPX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) имеет более высокую волатильность в 5.71% по сравнению с Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что RESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RESGX | VITPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 4.77% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 10.04% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.85% | 12.83% | +2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 17.44% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.75% | 18.46% | +0.29% |
Сравнение комиссий RESGX и VITPX
RESGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESGX и VITPX
Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности VITPX в 2.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.68% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% | 0.00% |
VITPX Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares | 2.27% | 2.64% | 4.14% | 2.41% | 6.48% | 5.38% | 11.57% | 2.91% | 3.93% | 1.90% | 2.80% | 2.30% |
Часто задаваемые вопросы
RESGX and VITPX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RESGX has higher volatility (5.71%) compared to VITPX (4.77%). In terms of maximum drawdown, RESGX dropped -37.80% vs VITPX's -55.28%.
RESGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RESGX и VITPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор