Сравнение RESGX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности RESGX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RESGX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 6.08% | 10.30% | 11.40% | 15.59% | -14.71% | 26.58% | 9.57% | 24.25% | -6.47% | 22.82% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, RESGX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции RESGX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 11.24% против 10.65% соответственно.
RESGX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 8.96%
- 1 год
- 22.92%
- 3 года*
- 12.86%
- 5 лет*
- 7.19%
- 10 лет*
- 11.24%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RESGX и QUERX
RESGX берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
RESGX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
RESGX
QUERX
Сравнение RESGX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RESGX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 0.34 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 0.56 | +1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.08 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 0.45 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.82 | 2.06 | +4.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RESGX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 0.34 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.53 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.70 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.70 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между RESGX и QUERX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RESGX и QUERX
Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RESGX Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio | 7.77% | 8.24% | 13.38% | 9.08% | 8.17% | 9.98% | 0.82% | 1.90% | 5.09% | 0.94% | 0.72% | 0.00% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок RESGX и QUERX
Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RESGX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.80% | -30.81% | -6.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.66% | -8.92% | -3.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.58% | -22.04% | -1.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.80% | -30.81% | -6.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.26% | -4.33% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.08% | -3.95% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.95% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности RESGX и QUERX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что RESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RESGX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 2.81% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.04% | 5.75% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 12.05% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 13.08% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 15.23% | +3.42% |