PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RESGX с MUHLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RESGX и MUHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RESGX и MUHLX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio
6.08%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%22.82%
MUHLX
Muhlenkamp Fund
9.11%17.82%3.38%13.92%2.89%28.98%11.96%14.39%-13.29%18.78%

Доходность по периодам

С начала года, RESGX показывает доходность 6.08%, что значительно ниже, чем у MUHLX с доходностью 9.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции RESGX имеют среднегодовую доходность 11.24%, а акции MUHLX немного отстают с 10.68%.


RESGX

1 день
2.52%
1 месяц
-0.98%
С начала года
6.08%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.92%
3 года*
12.86%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.24%

MUHLX

1 день
2.42%
1 месяц
-5.65%
С начала года
9.11%
6 месяцев
10.37%
1 год
22.96%
3 года*
14.41%
5 лет*
12.05%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Muhlenkamp Fund

Сравнение комиссий RESGX и MUHLX

RESGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии MUHLX в 1.14%.


Доходность на риск

RESGX vs. MUHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина

MUHLX
Ранг доходности на риск MUHLX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUHLX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUHLX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUHLX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUHLX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RESGX c MUHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Muhlenkamp Fund (MUHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RESGXMUHLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.42

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.97

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.37

-0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

8.57

-1.75

RESGX vs. MUHLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RESGX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUHLX равному 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RESGX и MUHLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RESGXMUHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.42

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.63

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.51

+0.10

Корреляция

Корреляция между RESGX и MUHLX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RESGX и MUHLX

Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что больше доходности MUHLX в 3.06%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio
7.77%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%0.00%
MUHLX
Muhlenkamp Fund
3.06%3.34%0.58%0.89%6.80%7.77%10.28%1.26%14.70%4.30%0.00%11.02%

Просадки

Сравнение просадок RESGX и MUHLX

Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что меньше максимальной просадки MUHLX в -62.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и MUHLX.


Загрузка...

Показатели просадок


RESGXMUHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-62.05%

+24.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-10.23%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-18.63%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-40.85%

+3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-5.65%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-10.81%

+5.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.83%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности RESGX и MUHLX

Текущая волатильность для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) составляет 4.82%, в то время как у Muhlenkamp Fund (MUHLX) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что RESGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUHLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RESGXMUHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.01%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

12.06%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

16.85%

+2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

14.77%

+2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

17.04%

+1.61%