PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RESGX с GTAPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RESGX с GTAPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX).

RESGX управляется Glenmede. Фонд был запущен 22 дек. 2015 г.. GTAPX управляется Glenmede. Фонд был запущен 28 сент. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности RESGX и GTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RESGX и GTAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		6.08%10.30%11.40%15.59%-14.71%26.58%9.57%24.25%-6.47%22.82%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		2.72%12.79%13.28%4.42%3.16%17.72%-5.16%3.26%-8.65%8.74%

Доходность по периодам

С начала года, RESGX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у GTAPX с доходностью 2.72%. За последние 10 лет акции RESGX превзошли акции GTAPX по среднегодовой доходности: 11.24% против 5.34% соответственно.

RESGX

1 день
2.52%
1 месяц
-0.98%
С начала года
6.08%
6 месяцев
8.96%
1 год
22.92%
3 года*
12.86%
5 лет*
7.19%
10 лет*
11.24%

GTAPX

1 день
0.38%
1 месяц
0.76%
С начала года
2.72%
6 месяцев
6.94%
1 год
14.49%
3 года*
10.66%
5 лет*
9.11%
10 лет*
5.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio

Часто сравнивают с RESGX:
RESGX с HAUZRESGX с GQSCXRESGX с GTCEXRESGX с GTLLXRESGX с GTTMXRESGX с GTSOXRESGX с FNSTX
Часто сравнивают с GTAPX:
GTAPX с QAMNXGTAPX с SPYGTAPX с RLSIXGTAPX с SAOAXGTAPX с VMNIXGTAPX с GARIXGTAPX с ATESX

Сравнение комиссий RESGX и GTAPX

RESGX берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии GTAPX в 1.25%.

GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio

Доходность на риск

RESGX vs. GTAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RESGX
Ранг доходности на риск RESGX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RESGX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RESGX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RESGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RESGX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RESGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GTAPX
Ранг доходности на риск GTAPX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GTAPX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GTAPX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GTAPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GTAPX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GTAPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RESGX c GTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) и Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RESGXGTAPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.82

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

2.64

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

3.33

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

11.90

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RESGX vs. GTAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RESGX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа GTAPX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RESGX и GTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RESGXGTAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.82

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.84

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.23

Корреляция

Корреляция между RESGX и GTAPX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RESGX и GTAPX

Дивидендная доходность RESGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.77%, что меньше доходности GTAPX в 16.19%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
RESGX
Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio		7.77%8.24%13.38%9.08%8.17%9.98%0.82%1.90%5.09%0.94%0.72%
GTAPX
Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio		16.19%16.63%11.79%11.23%0.00%0.00%0.00%0.96%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RESGX и GTAPX

Максимальная просадка RESGX за все время составила -37.80%, что больше максимальной просадки GTAPX в -30.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RESGX и GTAPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RESGXGTAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.80%

-30.40%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.66%

-4.15%

-8.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.58%

-12.21%

-11.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.80%

-30.40%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-0.90%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-7.09%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

1.16%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности RESGX и GTAPX

Glenmede Responsible ESG U.S. Equity Portfolio (RESGX) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Quantitative U.S. Long/Short Equity Portfolio (GTAPX) с волатильностью 1.98%. Это указывает на то, что RESGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RESGXGTAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

1.98%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.04%

5.12%

+5.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

8.18%

+10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

10.89%

+6.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

10.20%

+8.45%