Сравнение REMX с ROKT
REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both exchange-traded funds - REMX is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, REMX returned 6.29%/yr vs 23.72%/yr for ROKT. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. REMX charges 0.59%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.
Доходность
Сравнение доходности REMX и ROKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, REMX показывает доходность 31.07%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 41.07%.
REMX
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 31.07%
- 6 месяцев
- 39.68%
- 1 год
- 148.89%
- 3 года*
- 5.34%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 10.15%
ROKT
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 41.07%
- 6 месяцев
- 45.45%
- 1 год
- 96.86%
- 3 года*
- 41.32%
- 5 лет*
- 23.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам REMX и ROKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 31.07% | 92.95% | -35.02% | -19.18% | -31.13% | 79.81% | 64.82% | 0.74% | -15.81% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 41.07% | 50.56% | 27.89% | 14.41% | -0.81% | 4.63% | 7.99% | 40.90% | -12.90% |
Correlation
The correlation between REMX and ROKT is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2018 г. | 0.50 |
The correlation between REMX and ROKT has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов REMX и ROKT
Секторы
REMX
ROKT
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Сырьевые материалы
REMX
ROKT
-
Коммуникационные услуги
REMX
-
ROKT
Потребительский циклический сектор
REMX
-
ROKT
-
Потребительский защитный сектор
REMX
-
ROKT
-
Энергетика
REMX
-
ROKT
Финансовые услуги
REMX
-
ROKT
-
Здравоохранение
REMX
-
ROKT
-
Промышленность
REMX
-
ROKT
Недвижимость
REMX
-
ROKT
-
Технологии
REMX
-
ROKT
Коммунальные услуги
REMX
-
ROKT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
REMX vs. ROKT — Ранг доходности на риск
REMX
ROKT
Сравнение REMX c ROKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| REMX | ROKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.48 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.41 | 6.38 | +0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.25 | 25.67 | -8.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок REMX и ROKT
Максимальная просадка REMX за все время составила -90.20%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REMX и ROKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| REMX | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.20% | -43.16% | -47.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.35% | -15.27% | -8.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.11% | -23.46% | -38.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.34% | -23.46% | -49.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.63% | -12.23% | -43.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.83% | -6.77% | -60.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.66% | 3.79% | +4.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности REMX и ROKT
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеют волатильность 16.59% и 15.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| REMX | ROKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.59% | 15.94% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.16% | 27.00% | +10.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.84% | 31.03% | +18.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.64% | 23.33% | +17.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.15% | 25.42% | +11.73% |
Сравнение комиссий REMX и ROKT
REMX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ROKT в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REMX и ROKT
Дивидендная доходность REMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности ROKT в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REMX VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF | 1.34% | 1.76% | 2.56% | 0.00% | 1.56% | 5.25% | 0.81% | 1.64% | 12.43% | 2.89% | 2.23% | 4.77% |
ROKT SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF | 0.28% | 0.41% | 0.57% | 0.62% | 0.54% | 1.79% | 0.48% | 0.74% | 0.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
REMX and ROKT have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
REMX has higher volatility (16.59%) compared to ROKT (15.94%). In terms of maximum drawdown, REMX dropped -90.20% vs ROKT's -43.16%.
On 5-year performance, ROKT leads with 23.72% vs 6.29% for REMX. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ROKT has been the lower-risk option at 15.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 23.72% return vs 6.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.
REMX has the higher dividend yield at 1.34%, compared with 0.28% for ROKT.
REMX is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while ROKT is Industrials Equities. REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: VanEck and State Street. Their fees differ too: 0.59% for REMX and 0.45% for ROKT.
ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для REMX и ROKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор